丝袜美腿qvod     申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数      证券投资基金       招募说明书     基金管理东说念主：申万菱信基金管理有限公司     基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司               二○二四年十二月  本基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金               招募说明书                       环节指示    申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理东说念主”或“本基金管理东说念主”或“本 公司”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 管理办法》、      《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》、                            《公开召募证券投 资基金信息透露管理办法》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理规 定》、   《公开召募证券投资基金运作迷惑第 3 号——指数基金迷惑》、                                《申万菱信中 证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及 其他关连规矩召募，并经中国证监会 2024 年 12 月 4 日证监许可【2024】1758 号文注册召募。    本基金管理东说念主保证招募说明书的内容竟然、准确、圆善。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和阛阓出路作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用本基金 财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金标的指数为中证 A500 指数。指数编制决议简介如下：    中证 A500 指数从各行业及第市值较大、流动性较好的 500 只证券当作指数 样本，以反应各行业最具代表性上市公司证券的举座推崇。    同中证全指指数的样本空间    （1）对于样本空间内稳当可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结 果在 C 及以下的上市公司证券；    （2）及第同期得志以下条件的证券当作待选样本：       ① 样本空间内总市值排行前 1500；       ② 属于沪股通或深股通证券范围；       ③ 对主板证券，在所属中证三级行业内目田流通市值占比不低于 2%    （3）在待选样本中，优先及第三级行业目田流通市值最大或总市值在样本 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 空间内排行前 1%的证券当作指数样本。     （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照目田流通市值及第一定数 量证券，使样本数目达到 500 只，且各一级行业目田流通市值分散与样本空间尽 可能一致。     关连标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： https://www.csindex.com.cn/。     本基金投资于证券、期货阛阓，基金净值会因为证券、期货阛阓波动等身分 产生波动，投资者在投成本基金前，需充分了解本基金的产物特性，并承担基金 投资中出现的各种风险，包括：阛阓风险、信用风险、管理风险、本基金独到的 风险、金融期货投资风险、股票期权投资风险、资产支执证券投资风险、存托凭 证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、北京证券交易所股票和科 创板上市股票的投资风险、税负增多风险、基金进入计帐期的关连风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性 风险和其他风险等。     本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪纰缪抑止未达约定主见、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险 揭示”章节。基金管理东说念主建议投资东说念主根据自身的风险收益偏好，采纳允洽我方的 基金产物，况兼中弥远执有。     投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同及基金产物尊府概要等信息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。投资者根据所执有份额享受基金的收益，但 同期也需承担相应的投资风险。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险 水平高于混杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为被迫式投资的股票 型指数基金，主要采纳完全复制策略，追踪中证 A500 指数，其风险收益特征与 标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。     本基金投资范围包括股指期货、国债期货，若投资可能面对阛阓风险、流动 性风险、交易敌手风险和国债期货交割风险等独到风险。     本基金可投资股票期权，在投资过程中可能存在阛阓风险、行权风险、流动 性风险和时辰价值风险等独到风险。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面对中国存托凭证价钱大幅波 动以致出现较大耗损的风险，以及与转换企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行 机制以及交易机制等关连的风险。    本基金可投资北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市股票，可能面对 投资标的、阛阓轨制以及交易王法等相反带来的独到风险、流动性风险、上市公 司操办风险、上市公司退市风险等。    本基金可按照基金合同的约定投资科创板上市股票。上海证券交易所科创板 股票比较 A 股其他板块股票，将承担因上市条件、交易王法、退市轨制等相反 带来的独到风险。    本基金可投资资产支执证券，在投资过程中可能存在因债务东说念主的背信或交收 背信、资产支执证券信用质地缩小而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东说念主 进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因阛阓交易不活跃而导致的流动性风险等， 由此可能变成基金财产损失。    本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务， 参与融资和转融通证券出借业务可能存在阛阓风险、流动性风险和信用风险等。    基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。基金的 过往事迹并不预示其改日推崇，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并不组成对本 基金推崇的保证。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                                                                                招募说明书                                                       目 录 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书                     第一部分 序论    《申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》、                   《公开召募证券投资基金销售机构监督 管理办法》、      《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》、                          《公开召募怒放式证券 投资基金流动性风险管理规矩》、《公开召募证券投资基金运作迷惑第 3 号—— 指数基金迷惑》过火他关连法律法例及《申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。    本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假内容、误导性评释或紧要遗 漏，并对其竟然性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的尊府召募的。本基金管理东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书由本基金管理东说念主根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主 要向投资者透露本基金及与本基金关连事项的信息，是投资者据以采纳及决定是 否投资于本基金的要约邀请文献。基金合同是规矩基金合同当事东说念主之间权利、义 务的法律文献。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执 有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承 认和接受。投资者按照法律法例和基金合同的规矩享有权利、承担义务。本基金 投资者欲了解本基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                  招募说明书                     第二部分 释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何有用转变和补充 A500 交易型怒放式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用修 订和补充 数证券投资基金招募说明书》过火更新 资基金基金产物尊府概要》过火更新 资基金基金份额发售公告》 基金上市交易公告书》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有管理力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议转变，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的转变 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                 招募说明书 的转变 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的转变 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的转变 机关对其时常作念出的转变 日实施的《公开召募证券投资基金运作迷惑第 3 号——指数基金迷惑》及颁布机 关对其时常作念出的转变 数基金业求实施确定》界说的“交易型怒放式指数基金”，简称“ETF” 访佛，采纳怒放式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 正当登记并存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常转变）及关连法律法例规矩使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 基金份额执有东说念主或其正当的代理东说念主进行表决的会议 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主缔结了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理申购赎回业务的 申购赎回代理机构 基金管理东说念主指定的办理本基金发售业务的机构 基金管理东说念主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并赈济基金份额执有东说念主名册和办理非交易过户等 算有限使命公司（简称“中国结算”）。本基金认购份额的登记以及在上海证券交 易所场内上市交易以及申购、赎回等关连业务的登记由中国结算负责办理 管理的基金份额余额过火变动情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面说明的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                 招募说明书 不得逾越 3 个月 怒放日       《业务王法》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限使命公司、申 万菱信基金管理有限公司、基金销售机构的关连业务王法和规矩 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同规矩的赎回对价的行动 回对价等信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价 同和招募说明书规矩应托福给投资者的组合证券、现款替代、现款差额过火他对 价 定，用于替换组合证券中部分红份证券的一定数目的现款 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购或赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数缠绵 当日现款差额预估值，预估现款部分由申购赎回代理机构预先冻结 根据当日申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据缠绵，并通过上海 证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例休养基金份额总额及基金份额净值的行动 增长率差额之日 证券交易所交易日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折 算，则以基金份额折算日为启动日再行缠绵） 海证券交易所交易日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份 额折算，则以基金份额折算日为启动日再行缠绵） 券执有期间的公允价值变动、银行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基 金财产带来的成本和用度的量入为出 款项过火他资产的价值总和 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公斥地行股票、资产支执证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或 交易的债券等 刊及《信息透露办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 件 台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融 公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务     以上释义中触及法律法例、业务王法的内容，法律法例、业务王法转变后， 如适用本基金，关连内容以转变后法律法例、业务王法为准。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金           招募说明书                  第三部分 基金管理东说念主      一、基金管理东说念主概况    称呼：申万菱信基金管理有限公司    注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层    办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层    法定代表东说念主：陈晓升    设立日历：2004 年 1 月 15 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144 号文    组织步地：有限使命公司    注册成本：壹亿伍仟万元东说念主民币    研究电话：021-23261188    研究东说念主：蔡琳娜    股权结构：申万宏源证券有限公司执有 67%的股权，三菱 UFJ 信赖银行株式 会社执有 33%的股权      二、主要东说念主员情况    陈晓升先生，董事长，硕士研究生。1994 年起从事金融关连服务，曾任上 海申银万国证券研究扫数限公司总司理、申万宏源证券有限公司总司理助理等职。 长。    王慧晶女士，董事，硕士研究生。2007 年起从事金融关连服务，曾任职于 宏源证券，现任申万宏源证券有限公司机构客户总部党支部秘书、总司理。    金杰先生，董事，大学本科。1994 年起从事金融关连服务，曾任职于万国 证券、申银万国证券等，现任申万宏源证券有限公司金钱管理事迹部副总司理兼 运营管理部总司理。    川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 4 月于今任职于三菱 UFJ 信赖银行株式会社（原三菱信赖银行），曾任职于外洋资产管理事迹部、受托财 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                     招募说明书 产企划部、全资子公司 First Sentier Investors 等，现任三菱 UFJ 信赖银行株式会 社常务引申役员、受托财产副部门长、资产管理事迹长。    四宫大辅先生，董事，日本籍，大学学历。1997 年 4 月于今任职三菱 UFJ 信赖银行株式会社（原三菱信赖银行），曾任职于阛阓国际部、纽约分行、全资 子公司三菱 UFJ 资产管理株式会社等，现任三菱 UFJ 信赖银行株式会社资产管 理事迹部次长兼全球资产管理室副室长。    汪涛先生，董事，硕士研究生。2003 年起从事金融关连服务，曾任职于汇 丰银行、新加坡华裔银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、吉祥 基金管理有限公司等。2020 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司 总司理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。    杨晔女士，孤独董事，博士研究生。2005 年 9 月起任职于上海财经大学， 曾任职于上海财经大学财经研究所副研究员、大家经济与管理学院投资系副研究 员，现任大家经济与管理学院投资系教诲。    马曙光女士，孤独董事，硕士研究生。曾任职于上海怡东设立发展有限公司， 现任上海市合力讼师事务所高档合伙东说念主。    余卫明先生，孤独董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专科 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教诲。    刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997 年 7 月起从事金融关连服务， 曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计 统部、办公室，现任申万宏源证券有限公司审计总部/监事会办公室党支部副书 记、副总司理，兼任申万菱信基金管理有限公司监事会主席和申万菱信（上海） 资产管理有限公司监事会主席。    增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月于今任职于三菱 UFJ 信赖银行株式会社（原三菱信赖银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 指数计谋运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事迹部特聘内行职务。    葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。2011 年 2 月加入申万菱信基金管理 有限公司，从事风险管理服务，现任风险管理部负责东说念主。    葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金          招募说明书 限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、东说念主力资源关连服务，曾任 东说念主力资源总部总监助理，现任组织与东说念主力资源部负责东说念主。    汪涛先生，关连先容见董事会成员部分。    史莉珠女士，大学本科学历。曾任职于中国住总集团设立总公司、香港佳勇 国际有限公司，1994 年起从事金融关连服务，曾任职于北京京华信赖有限使命 公司、申银万国证券股份有限公司北京分公司、申万宏源证券有限公司、申万宏 源证券承销保荐有限使命公司等。2022 年 2 月加入申万菱信基金，现任公司副 总司理兼财务负责东说念主，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。    王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司看护长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。    钟瑜阳先生，硕士研究生。曾任江西科益高新时刻有限公司系统工程师，上 海天玑科技股份有限公司时刻服务工程师，2011 年起从事金融关连服务，曾任 财通基金管理有限公司信息时刻部司理、高档司理、总监助理、副总监（主执工 作）等职。2021 年 11 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司首席信息官， 兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。    王赟杰先生，博士研究生。2011 年起从事金融关连服务，曾任职于海通期 货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020 年 3 月加入申万菱信基金， 曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信上证 G60 计谋新 兴产业成份交易型怒放式指数证券投资基金基金司理，现任申万菱信深证成份指 数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中 小企业 100 指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金 （LOF）、申万菱信上证 50 交易型怒放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中 证研发转换 100 交易型怒放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发转换 100 交易型怒放式指数证券投资基金聚拢基金、申万菱信中证内地新动力主题交易型 怒放式指数证券投资基金、申万菱信中证内地新动力主题交易型怒放式指数证券 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 投资基金发起式聚拢基金、申万菱信沪深 300 价值交易型怒放式指数证券投资基 金基金司理。    赵兵先生，硕士研究生。2007 年起从事金融关连服务，曾任职于华泰柏瑞 基金，2012 年 10 月加入申万菱信基金，曾任产物与金融工程部总监、转换投资 部负责东说念主等，曾任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF） 基金司理，现任指数投资部负责东说念主，申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、 申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信沪深 300 价值交易型怒放式指 数证券投资基金基金司理。    本委员会由以下东说念主员组成：公司总司理、分担投资的副总司理、宏不雅策略分 析师、法律合规与审计部门负责东说念主和风险管理部门负责东说念主等。    总司理为本委员会主席，分担投资的副总司理为会议召集东说念主，宏不雅策略分析 师为本委员会秘书，负责联结统筹本委员会的各项事宜。    看护长当作非引申委员，有权列席本委员会的任何会议，但不参与投票表决。    三、基金管理东说念主的职责    （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同收效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备弥散的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的操办方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关连规矩外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采纳适合合理的措施使缠绵基金份额认购价钱、申购、赎回对价的方 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 法稳当基金合同等法律文献的规矩，按关连规矩缠绵并公告基金资产净值，确定 基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；    （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；    （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他关连规矩，履行信息透露及报 告义务；    （12）保守基金买卖玄机，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过火他关连规矩另有规矩外，在基金信息公开透露前应予守密，不向他 东说念主泄露，因监管机构、司法机关等有权机关要求、或审计、法律等外部专科参谋人 要求提供的情况除外；    （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额执有东说念主分 配基金收益；    （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；    （15）依据《基金法》、基金合同过火他关连规矩召集基金份额执有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；    （16）按规矩保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记载和其他相 关尊府不低于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时辰发出，况兼 保证投资者轻率按照基金合同规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金关连的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到关连尊府的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、 变现和分派；    （19）面对驱散、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 并文告基金托管东说念主；    （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而受命；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管理东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理关连基 金事务的行动承担使命； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书    （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行动；    （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行收效， 将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基 金认购东说念主；对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，登记机构应给予解冻， 基金管理东说念主不承担关连股票冻结期间交易价钱波动的使命。登记机构及发售代理 机构将协助基金管理东说念主完成关连资金和证券的退还服务；    （25）引申收效的基金份额执有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；    （27）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。    四、基金管理东说念主的承诺    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于本基金财产从事证券投资；    （2）抵抗允地对待其管理的不同基金财产；    （3）利用本基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主牟取利 益；    （4）向本基金份额执有东说念主非法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或昭示、示意他 东说念主从事关连的交易行为；    （7）玩忽包袱，不按照规矩履行职责；    （8）法律法例、中国证监会及基金合同规矩阻拦从事的其他行动。    （1）依照关连法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为本基金份额 执有东说念主谋取最大利益；    （2）不为我方、其代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取犯罪利益；    （3）不违背现行有用的关连法律法例、基金合同和中国证监会的关连规矩， 泄露在职职期间瞻念察的关连证券、基金的买卖玄机、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹备等信息，利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关连的交易 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 行为；    （4）不协助、接受委用或以其他任何步地为除本基金管理东说念主之外的其他组 织或个东说念主进行证券交易。    五、基金管理东说念主的里面抑止轨制概述    本基金管理东说念主内控体系的联想基于得志国度关连法律法例的要求，以及本基 金管理东说念主对关连法律法例精神的深切开通，结合本基金管理东说念主对基金管理业务的 开通和贪图并模仿鼓舞单元在资产管理业务领域弥远的实践教化。    （1）健全性原则：里面抑止粉饰公司的各项业务、部门或机构和各级东说念主员， 并连合到决策、引申、监督、反馈等各个门径。    （2）有用性原则：本基金管理东说念主内控体系贯注于建立不同脉络的风险抑止 和监察范例，同期各业务部门和岗亭均设立并遵从合理的管理轨制和有用率的工 作经过。本基金管理东说念主里面抑止体系的建立在各项业务的运行过程中将阐明事前 防止风险、事中监控和过后稽核的作用。    （3）孤独性原则：本基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责应当保执相对独 立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立孤独于各业 务和管理部门的风险管理部对各部门、岗亭进行经过监控和风险管理。此外，更 具孤独性的看护长和法律合规与审计部，对各部门的业务开展进行合规监察，并 代表董事会对公司的运营进行孤独的稽核。    （4）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的设立权责分明、相互制衡。    （5）成本效益原则：公司运用科学化的操办管理方法缩小运作成本，提高 经济效益，通过合理的成本抑止达到最好的里面抑止后果。    为得志业务发展中风险抑止的要求，本公司建立了董事会、操办管理层、内 部风险抑止部门、各职能部门的四级风险管理及里面风险抑止组织结构，并明确 了相应的风险管理职能。    （1）董事会对有用的风险管理承担最终使命，董事会下设风险抑止委员会 与看护长。风险抑止委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金关连的 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 紧要投资决策是否稳当该基金的一般投资政策；查验和监督公司存在或潜在的各 种风险以及公司战胜法律的情况。看护长负责孤独监督查验基金和公司运作的合 法、合规情况及公司里面风险抑止情况，照章向中国证监会和公司董事会呈报。    （2）操办管理层对有用的风险管理承担平直使命，操办管理层下设风险管 理委员会，负责带领、协长入监督各职能部门和各业务单元开展风险管理服务， 审核公司的风险抑止轨制和风险管理经过，确保对公司举座风险进行风险评估的 识别、监控与管理，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提倡解 决方法，组织实施风险应酬决议等。    （3）法律合规与审计部和风险管理部是公司里面风险抑止部门，负责对投 资组合阛阓风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子 公司管控风险等的风险管理进行孤独评估、监控、查验和呈报。    （4）各职能部门负责引申风险管理的基本轨制经过，具体制定、组织实施 并执续完善本部门业务关连的风险管理轨制和关连应酬措施、抑止经过、监控指 标等，将风险管理的原则与要求连合业务开展的全过程并对其风险管理的有用性 负责。    六、基金管理东说念主里面抑止要素    （1）里面抑止环境包括操办理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、 职工说念德素质等内容；    （2）本基金管理东说念主竭力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围；    （3）本基金管理东说念主按当代企业轨制的要求，建立了稳当公司发展需要的组 织结构和运行机制，充分阐明孤独董事、监事会对公司管理层和操办行为的监督， 通过在董事会、监事会层面建立专科化、民主、透明的决策范例和管理、议事规 则，驻守不正直的关联交易、利益运送和公司里面东说念主抑止的景象并确保基金份额 执有东说念主的利益不受侵犯；    （4）本基金管理东说念主建立了科学的聘用、培训、评估窥探、晋升、淘汰等东说念主 力资源管理轨制，建立了健全的激励与管理机制，确保公司职员具备和保执淡雅 的办事操守和专科教化；    （5）本基金管理东说念主建立了连合于公司举座的、脉络显然、权责统一、监管 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 明确的四层里面抑止防地，包括：    第一层：职工的自律与岗亭之间的相互制衡与监督；    第二层：严格的授权管理及等级监督轨制；    第三层：孤独于各部门、服务于公司高档管理层的由风险管理部对各业务部 门实施的日常成例风险查验；    第四层：服务于董事会的孤独的合规监察与稽核；    （6）本基金管理东说念主建立了环节业务处理凭据传递和信息雷同轨制，关连部 门和岗亭之间相互监督、相互制衡。    （1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险抑止管理的前 提；    （2）风险鉴别指公司需要说明并了解它所面对风险的特征；    （3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较 为科学和准确的估测；    （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行分手，说明某项风险将导 致公司承担相应法律使命、社会和公众使命、经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失；    （5）各部门应负责落实其关连的风险抑止措施；    （6）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产 生的冲击效应。    （1）严格的经过抑止是公司进行有用的里面抑止的基础。 基本业务经过包括：销售和基金召募管理经过、客户开户和注册登记管理经过、 客户服务与客户关系处理经过、投资决策管理经过、投资交易管理经过、基金清 算与基金司帐管理经过、产物斥地经过、信息透露管理经过、信息时刻管理与操 作经过、勤勉应变范例、绩效评估与窥探范例、授权管理范例、风险抑止经过和 监察稽核范例等； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 岗亭的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作经过；在销售、注册登记、 投资、交易、基金计帐及授权管理等环节操作经过联想与引申中应产生和保留详 细的书面记载； 和记载； 严格战胜关连业务经过； 战胜情况，并对该经过的合感性、可操作性以及得到战胜的现实景象进行评估；    （2）严格的分级授权是公司里面抑止的基本方式；    （3）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和 其他委用资产实行孤独运作，分别核算；    （4）严格引申岗亭分离轨制，明确制定了岗亭职责；    （5）建立科学的事迹评估和窥探体系，按时对各项业务开展作出概括评价 并对各部门和岗亭东说念主员的事迹进行评估、窥探；    （6）制定切实有用的勤勉应变轨制，建立危险处理的机制，明确危险处理 的范例。    （1）建立公司里面的信息雷同渠说念，保障信息的实时、准确的传递，况兼 调遣渠说念的畅达；    （2）建立暴露的呈报系统；    （3）若是碰到勤勉情况无法继续上司主管，不错越级呈报。    本基金管理东说念主建立了有用的里面监控体系，设立看护长和孤独的法律合规与 审计部，对公司内控轨制的引申情况进行执续的监督，保证内控轨制落实。    （1）设看护长，对董事会负责，经董事会聘任。根据公司监察稽核服务的 需要和董事会授权开展服务；    （2）设孤独于公司运营管理部门的法律合规与审计部，法律合规与审计部 通过按时稽核筹备以及不按时的抽查稽核完结对公司的里面风险监控； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书    （3）设孤独于各业务部门的风险管理部，该部门的服务主要对公司管理层 负责；    （4）各部门主管负责本部门对于内控轨制的引申和监督；在具体的业务运 营中，授权管理、岗亭间相互监督与相互制衡以及业务经过中跨部门之间的相互 校验与会签轨制的引申将赋予各岗亭具体的监督职能；    （5）看护长、风险管理部和投资总监有权对扫数这个词投资交易过程实施全程跟 踪的在线监控；信息时刻部在信息时刻方面对这项实时监控提供充分的时刻支执。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的抑止参数进行预设立；    （6）各部门在发现任何有违背内控原则的行动时，应立即根据呈报经过逐 级上报，碰到勤勉情况不错越级上报；    （7）对于职工个东说念主违背法律法例和关连规矩，视其给公司变成的损失及影 响进程进行处理。对各项规矩轨制完善、风险防止服务积极主动并卓有成效的部 门，公司将给予适合赏赐与饱读动。由于部门轨制分歧适或管理不完善而变成较大 风险并给公司带来损失的，公司将讲究部门主要负责东说念主的使命。    七、基金管理东说念主里面抑止轨制声明 制。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金            招募说明书                      第四部分 基金托管东说念主    一、基金托管东说念主基本情况    称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东说念主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币    存续期间：执续操办    研究电话：010-66060069    传真：010-68121816    研究东说念主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的环节组成部分，总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行一起资 产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务发射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能皆全的 大型国有买卖银行之一。在外洋，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了淡雅 的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。当作一家城乡并举、联通国际、 功能皆备的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的操办理念， 坚执审慎稳健操办、可执续发展，容身县域和城市两大阛阓，实施相反化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托粉饰宇宙的分支机构、雄伟的电子化 收集和多元化的金融产物，竭力为无边客户提供优质的金融服务，与无边客户共 创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，教化丰富，服务 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金             招募说明书 优质，事迹凸起，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面抑止审计，并取得无保寄望见的 SAS70 审计呈报。自 2010 年起中国农业银行连气儿通过托管业务国际内控范例（ISAE3402） 认证，标明了孤独平允第三方对中国农业银行托管服务运作经过的风险管理、内 部抑止的健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强才能设立，品牌声誉进 一步普及，在 2010 年首届“‘金牌搭理’TOP10 受奖盛典”中得益凸起，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 限使命公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管 银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次设立的“银行间本币阛阓优秀 托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障 托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/ 概括管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防止设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高档职称的内行 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务素质好、服务才能强，高档管理层均有 20 年以 上金融从业教化和高档时刻职称，醒目国表里证券阛阓的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的顽固式证券投资基金和怒放 式证券投资基金共 898 只。    二、基金托管东说念主的里面抑止轨制 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    严格战胜国度关连托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关连管理规矩， 遵法操办、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保关连信息的竟然、准确、圆善、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权益。    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面抑止服务，对托管 业务风险管理和里面抑止服务进行监督和评价。托管业务部故意设立了风险管理 处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管服务，孤独哄骗监督稽核 权利。    具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了管理轨制、抑止轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和得手进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权服务实行聚会抑止，业务 印记按规程赈济、存放、使用，账户尊府严格赈济，制约机制严格有用；业务操 作区故意设立，顽固管理，实施音像监控；业务信息由专职信息透露东说念主负责，防 止泄密；业求完结自动化操作，驻守东说念主为事故的发生，时刻系统圆善、孤独。    三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和范例    基金托管东说念主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协 议规矩的投资比例和阻拦投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管 理东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东说念主的投资指示等监督基金管理 东说念主的其他行动。    当基金出现荒谬交易行动时，基金托管东说念主应当针对不轸恤况进行以下方式的 处理： 方式对基金管理东说念主进行指示； 为，书面指示关连基金管理东说念主并报中国证监会。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                    招募说明书                   第五部分 关连服务机构    一、基金份额发售代理机构    称呼：申万菱信基金管理有限公司直销中心    注册地址：上海市中山南路 100 号 10 层    办公地址：上海市中山南路 100 号 10 层    法定代表东说念主：陈晓升    电话：86-21-23261188    传真：86-21-23261199    研究东说念主：张芸茜    客户服务电话：400 880 8588（免资料话费）或 86-21-962299    网址：www.swsmu.com    电子邮件：service@swsmu.com 构详见基金份额发售公告以及基金管理东说念主网站公示信息。    二、登记机构    称呼：中国证券登记结算有限使命公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    研究东说念主：赵亦清    电话：（010）50938782    传真：（010）50938991    三、出具法律观点书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金              招募说明书    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    研究东说念主：陈颖华    承办讼师：清晨、陈颖华    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：毕马威华振司帐师事务所（尽头平庸合伙）    注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层    办公地址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼    法定代表东说念主：邹俊    电话：（010）8508 5000    传真：（010）8508 5111    研究东说念主：虞京京    承办注册司帐师：王国蓓、虞京京 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金             招募说明书                  第六部分 基金的召募    本基金由本基金管理东说念主依照《基金法》、                     《运作办法》、                           《销售办法》、                                 《信息披 露办法》、基金合同过火他关连规矩召募，本次召募经中国证监会证监许可【2024】    一、基金基本情况    申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金    股票型、被迫指数型证券投资基金    交易型怒放式    不按时    本基金基金份额启动发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为 1.00 元/份。    二、召募方式和召募场地    投资者可采纳网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。    网上现款认购是指投资者通过基金管理东说念主指定的发售代理机构在上海证券 交易所网上系统以现款进行的认购。    网下现款认购是指投资者通过基金管理东说念主或其指定的发售代理机构以现款 进行的认购。    网下股票认购是指投资者通过基金管理东说念主或其指定的发售代理机构以股票 进行的认购。    投资者应当在基金管理东说念主或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场地，或者按基金管理东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理东说念主、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和研究方式，请参见基金份 额发售公告以及基金管理东说念主网站公示信息。基金管理东说念主不错根据具体情况休养本 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 基金的发售方式，并在基金份额发售公告或关连公告中列明。    基金管理东说念主不错根据情况休养发售代理机构，并另行公告。    基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定凯旋，而仅代表销售机 构照实接纳到认购苦求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购苦求 及认购份额的说明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权利，不然，由此产 生的投资者任何损失由投资者自行承担。    三、召募期    召募期限为自基金份额发售之日起不逾越 3 个月，具体召募时辰以基金份额 发售公告为准，请投资者就召募和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。    四、召募对象    稳当法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    五、基金的最低召募份额总额和最低召募金额    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额（含网下股票认购所募 集的股票市值）不少于 2 亿元东说念主民币。    六、认购开户    投资东说念主认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证 券投资基金账户（以下统称证券账户）。    已有证券账户的投资者不必再办理开户手续。    尚无证券账户的投资者，需在认购前执本东说念主身份证到中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司的开户代理机构办理证券账户的开户手续。关连开设证券账 户的具体范例和办法，请到各开户网点详备征询关连规矩。    （1）上海证券交易所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二 级阛阓交易，如投资东说念主需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参 与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户； 如投资东说念主需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票 认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户，且该两个账户的证件号码及称呼 属于并吞投资者扫数，用以认购基金份额的发售代理机构和上海 A 股账户指定 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                招募说明书 交易证券公司应为并吞发售代理机构。    （2）上海证券交易所 A 股账户开户当日无法办理指定交易，建议投资东说念主在 进行认购前至少 2 个服务日办理开户手续。    （1）如投资东说念主未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券 公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。    （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资东说念主当日无法进行认购，建议投 资东说念主在进行认购前至少 1 个服务日办理指定交易或转指定交易手续。    （3）使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。    七、认购用度    认购用度或认购佣金由认购基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，认购 费率不逾越认购份额的 0.8%，主要用于基金的阛阓引申、销售、登记结算等募 集期间发生的各项用度。认购费率如下表所示：            认购份额（M）             认购费率             M            M≥100 万份           1000 元/笔    基金管理东说念把握理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金管理 东说念把握理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不逾越认购份额 0.8%的 范例收取一定的佣金。投资者屡次苦求现款认购的，须按每笔认购苦求所对应的 费率档次分别计费。本基金认购用度由认购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于 本基金召募期间发生的阛阓引申、销售、注册登记等各项用度。    基金管理东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展网下现款认购的费 率优惠行为，详见基金管理东说念主发布的关连公告。    八、网上现款认购    投资者认购时辰安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见基金份额发 售公告。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金               招募说明书    通过发售代理机构进行网上现款认购的投资者，认购以基金份额苦求，认购 佣金、认购金额的缠绵方法如下：    当认购佣金适用比例费率时：    认购佣金=认购价钱×认购份额×佣金比率    认购金额=认购价钱×认购份额×（1+佣金比率）    当认购佣金为固定金额时：    认购佣金＝固定金额    认购金额=认购价钱×认购份额+固定金额    认购佣金由发售代理机构向投资者收取，投资者需以现款方式缴纳认购佣金。    网上现款认购的有用认购款项在基金召募期间产生的利息计入基金财产，不 折算为投资者基金份额。    例如说明：    假设某投资者通过某发售代理机构以网上现款认购方式认购 1，000 份本基金 基金份额，该发售代理机构说明的佣金比例为 0.8%，则投资者需支付的认购佣 金和需准备的认购金额缠绵如下：    认购佣金=1.00×1，000×0.8%=8.00 元    认购金额=1.00×1，000×（1+0.8%）=1，008.00 元    即：该投资者需准备 1，008.00 元资金，方可认购到 1，000 份本基金基金份额。    网上现款认购以基金份额苦求。单一账户每笔认购份额需为 1，000 份或其整 数倍，最高不得逾越 99，999，000 份。投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上 限。    投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规矩，备足认购资金，办理认 购手续。投资东说念主可屡次提倡认购苦求，网上现款认购苦求提交后，投资者不错在 当日交易时辰内烧毁指定的认购苦求。    T 日通过发售代理机构提交的网上现款认购苦求，由该发售代理机构冻结相 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                招募说明书 应的认购资金，登记机构进行计帐交收，并将有用认购数据发送发售联结东说念主，发 售联结东说念主于网上现款认购结果后的 4 个服务日内将现实到位的认购资金划往基 金管理东说念主预先开设的基金召募专户。    在基金合同收效后，投资东说念主应通过其办理认购的发售代理机构查询认购说明 情况。    九、网下现款认购    投资者认购时辰安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见基金份额发 售公告。    （1）通过基金管理东说念主进行网下现款认购的投资者，认购以基金份额苦求， 认购用度和认购金额的缠绵公式为：    当认购用度适用比例费率时：    认购用度=认购价钱×认购份额×认购费率    认购金额=认购价钱×认购份额×（1+认购费率）    当认购用度为固定金额时：    认购用度＝固定金额    认购金额=认购价钱×认购份额+固定金额    认购总份额=认购份额+有用认购款项产生的利息/基金份额启动发售面值    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主 扫数，利息转份额以基金管理东说念主的记载为准。利息折算的基金份额保留至整数位， 极少部分舍去，舍去部分计入基金财产。    例如说明：    假设某投资者通过基金管理东说念主以网下现款认购方式认购 800，000 份本基金基 金份额，认购费率为 0.5%，假设召募期间认购资金所得利息为 10 元且该笔认购 一起给予说明，则其可得到的基金份额缠绵如下：    认购用度=1.00×800，000×0.5%=4000 元    认购金额=1.00×800，000×（1+0.5%）=804，000 元 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金           招募说明书    认购总份额=800，000+10/1.00=800，010 份    即：该投资者通过基金管理东说念主网下现款认购 800，000 份本基金基金份额，则 该投资者的认购金额为 804，000 元，假设该笔认购金额产生利息 10 元，则该投 资者共可取得 800，010 份基金份额。    （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资者，认购以基金份额苦求， 认购佣金和认购金额的缠绵同通过发售代理机构进行网上现款认购的缠绵。    网下现款认购以基金份额苦求。投资者通过发售代理机构办理网下现款认购 的，每笔认购份额须为 1，000 份或其整数倍；投资者通过基金管理东说念把握理网下现 金认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）。投资东说念主不错屡次认购， 累计认购份额不设上限，法律法例、中国证监会或基金合同另有规矩的除外。    投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规矩，到发售代理机构的销售 网点办理关连认购手续，并备足认购资金。网下现款认购苦求提交后如需烧毁以 发售代理机构的规矩为准。    通过基金管理东说念主提交的网下现款认购苦求，由基金管理东说念主进行有用认购款项 的计帐交收，将认购资金划入基金管理东说念主预先开设的基金召募专户。    通过发售代理机构提交的网下现款认购苦求，由该发售代理机构冻结相应的 认购资金。在网下现款认购的终末一个服务日，各发售代理机构将每一个投资东说念主 账户提交的网下现款认购苦求汇总后，通过上海证券交易所上网订价刊行系统代 该投资东说念主提交网上现款认购苦求。之后，登记机构进行计帐交收，并将有用认购 数据发送发售联结东说念主，发售联结东说念主将现实到位的认购资金划往基金管理东说念主预先开 设的基金召募专户。    在基金合同收效后，投资东说念主应通过其办理认购的发售代理机构查询认购说明 情况。    十、网下股票认购 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金            招募说明书    投资者认购时辰安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见基金份额发 售公告。    网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过基金管理东说念主过火指定的发售 代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1，000 股，逾越 1，000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资东说念主应以 A 股账户认购。用于认购的股票必 须是稳当要求的标的指数成份股和已公告的备选成份股（详见基金份额发售公 告）。投资东说念主不错屡次提交认购苦求，累计申报股数不设上限。    投资者在认购本基金时，需按基金管理东说念主或发售代理机构的规矩，到发售网 点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购苦求提交后如需烧毁以基金管 理东说念主或发售代理机构的规矩为准。    （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。    （2）限制个股认购领域：基金管理东说念主可根据网下股票认购脱手日前 3 个月 个股的交易量、价钱波动过火他荒谬情况，决定是否对个股认购领域进行限制， 并在网下股票认购脱手日前至少 3 个服务日公告限制认购领域的个股名单。    （3）临时拒却个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动荒谬，或弥远 停牌的个股，或认购申报数目荒谬的个股，基金管理东说念主可不经公告，一起或部分 拒却该股票的认购申报。    （4）募聚拢束前，如标的指数成份股出现休养，则调入名单中的股票也将 纳入认购清单。    （5）根据法律法例本基金不得执有的标的指数成份股，将不行用于认购本 基金。    网下股票认购终末一日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资东说念主 证券账户汇总发给基金管理东说念主，基金管理东说念主收到股票认购数据后初步说明各成份 股的有用认购数目。认购截止日次一服务日起，登记机构根据基金管理东说念主提供的 说明数据将投资者上海阛阓网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳阛阓网下认 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                招募说明书 购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。基金召募 期结果后，基金管理东说念主为投资东说念主缠绵认购份额，并根据发售代理机构提供的数据 缠绵投资东说念主应以基金份额方式支付的佣金（如适用以基金份额的方式支付认购费 用的），从投资东说念主的认购份额中扣除，为发售代理机构增多相应的基金份额。登 记机构根据基金管理东说念主提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额 的启动登记，并根据基金管理东说念主提供的有用认购苦求股票数据，将上海和深圳的 股票过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。          ? 认购份额 = ∑ (第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价 × 有用认购数目)?1.00          ?=1    其中： 数。如投资者仅提交了 1 只股票的苦求，则 n＝1。     “第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由基金管理东说念主根据证券 交易所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数缠绵，以四舍五 入的方法保留极少点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法缠绵 最近一个交易日的均价当作缠绵价钱。    若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资东说念主取得了相应的权益， 基金管理东说念主将按如下方式对该股票在网下股票认购期终末一日的均价进行休养：    ①除息：休养后价钱=网下股票认购期终末一日均价－每股现款股利或股息    ②送股：休养后价钱=网下股票认购期终末一日均价/（1+每股送股比例）    ③配股：休养后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例） /（1+每股配股比例）    ④送股且配股：休养后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配 股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）    ⑤除息且送股：休养后价钱＝（网下股票认购期终末一日均价－每股现款股 利或股息）/（1＋每股送股比例）    ⑥除息且配股：休养后价钱＝（网下股票认购期终末一日均价＋配股价×配 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例）    ⑦除息、送股且配股：休养后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股 价×配股比例-每股现款股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）    以上休养后价钱采纳四舍五入方法，保留到极少点后 2 位。     “有用认购数目”是指由基金管理东说念主说明的并据以进行计帐交收的股票股 数。其中：    ①对于经公告限制认购领域的个股，基金管理东说念主可说明的认购数目上限的计 算方式详见届时关连公告。若是投资东说念主申报的个股认购数目总额大于基金管理东说念主 可说明的认购数目上限，则按照各投资东说念主的认购申报数目同比例收取。对于基金 管理东说念主未说明的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务，常常情况下，投 资东说念主未说明的认购股票将在认购截止日后的 4 个服务日起可用。    ②若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间发生司法引申，基金管理东说念主将根据登记机构说明的现实过户数据对投资东说念主 的有用认购数目进行相应休养。 认购，并实时履行因股票认购导致的股份减执所触及的信息透露等义务。    十一、召募资金利息与召募股票权益的处理方式    通过基金管理东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在基金召募期间产生的 利息将折算为基金份额，归基金份额执有东说念主扫数，利息转份额以基金管理东说念主的记 录为准；网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的有用认购资金在 登记机构计帐交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算 为投资者基金份额；网下股票认购所召募的股票在网下股票认购日至登记机构进 行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归投资者扫数。    十二、召募资金和股票的赈济    基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入故意账户，在基金召募行动结 束前，任何东说念主不得动用。网下股票认购所召募的股票由发售代理机构给予冻结。    十三、刊行聚拢基金或增设新的基金份额类别    在不违背法律法例及对基金份额执有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基 金管理东说念主可根据基金发展需要，在履行适合范例后，召募并管理以本基金为主见 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 ETF 的一只或多只聚拢基金，或为本基金增设新的基金份额类别，并需在休养 实施之日前依照《信息透露办法》的关连规矩在规矩媒介上公告。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金          招募说明书                第七部分 基金合同的收效    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东说念主民币且基金 认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及 招募说明书不错决定罢手基金发售。基金管理东说念主应当自基金召募期结果之日起 提交验资呈报，办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念把握理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金管理东说念主 在收到中国证监会说明文献的次日对基金合同收效事宜给予公告。基金管理东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入故意账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得 动用。网下股票认购所召募的股票由发售代理机构给予冻结。    二、基金合同不行收效时召募资金及股票的处理方式    若是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列使命： 期活期入款利息，对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，登记机构应予 以解冻，基金管理东说念主不承担关连股票冻结期间交易价钱波动的使命。登记机构及 发售代理机构将协助基金管理东说念主完成关连资金和证券的退还服务； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产领域    基金合同收效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额执有东说念主数目发火 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时呈报中给予透露； 连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监 会呈报并提倡处置决议，处置决议包括执续运作、调动运作方式、与其他基金合 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决。法律 法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书            第八部分 基金份额折算与变更登记    基金合同收效后，为了更好的追踪标的指数和提高交易便利，本基金不错进 行份额折算。    一、基金份额折算的时辰    基金管理东说念主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息透露办法》的关连规 定提前公告。    二、基金份额折算的原则    基金份额折算由基金管理东说念主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。    基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额执有东说念主执有的基金份额 数额将发生休养，但休养后的基金份额执有东说念主执有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生本质变化。除因极少点后的余数处理外，基金份额折算对基金份额执 有东说念主的权益无本质性影响，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。基金份额折算后， 基金份额执有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。    若是基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇尽头情况无法办理，基 金管理东说念主可蔓延办理基金份额折算。    三、基金份额折算的方法    基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书              第九部分 基金份额的上市交易    一、基金份额上市    基金合同收效后，具备下列条件的，基金管理东说念主可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市王法》，朝上海证券交易所苦求基金份额上市：    基金上市前，基金管理东说念主应与上海证券交易所缔结上市公约书。基金获准在 上海证券交易所上市的，基金管理东说念主应在基金份额上市日前按照关连规矩发布基 金上市交易公告书。    二、基金份额的上市交易    基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵命《上海证券交易所交易王法》、 《上海证券交易所证券投资基金上市王法》、                    《上海证券交易所交易型怒放式指数 基金业求实施确定》等关连规矩。    三、上市交易的远离上市    基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可远离基金的上 市交易，并报中国证监会备案：    若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所远离上市的，本基金可由交易型怒放式指数基金变更为追踪标的指数的非上 市怒放式指数基金，而无需召开基金份额执有东说念主大会审议。基金转型并远离上市 后，对于本基金场内份额的处理王法由基金管理东说念主提前制定并公告。    若届时本基金管理东说念主已有以该指数当作标的指数的指数基金，则基金管理东说念主 将本着调遣基金份额执有东说念主正当权益的原则，履行适合的范例后不错与该指数基 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 金合并或者及第其他合适的指数当作标的指数。    四、基金份额参考净值的缠绵与公告    基金管理东说念主在每一交易日开市前朝上海证券交易所提供当日的申购赎回清 单，基金管理东说念主或者基金管理东说念主委用中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清 单和组合证券内各只证券的实时成交数据缠绵基金份额参考净值（IOPV），并由 上海证券交易所在交易时辰内发布，仅供投资者交易、申购和赎回基金份额时参 考。 必须现款替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与最 新成交价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与最新成交 价相乘之和＋申购赎回清单中阻拦现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘 之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额。 并给予公告。    五、在不违背法律法例及不毁伤基金份额执有东说念主利益的前提下，在履行适合 范例后，本基金不错苦求在包括境社交易所在内的其他证券交易所上市交易，而 无需召开基金份额执有东说念主大会审议。    六、关连法律法例、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的王法等 关连规矩内容进行休养的，基金合同相应给予修改，且此项修改无谓召开基金份 额执有东说念主大会审议。    七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限使命公司增多了基金上市交 易的新功能，基金管理东说念主不错在履行适合范例后增多相应功能，而无需召开基金 份额执有东说念主大会审议。    八、法律法例、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规矩的，从其规 定。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书             第十部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场地    投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场地或按申 购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。    基金管理东说念主在脱手申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根 据情况变更或增减申购赎回代理机构，并在基金管理东说念主网站公示。    在法律法例、基金合同及改日条件允许的情况下，基金管理东说念主直销不错开通 申购赎回业务，具体业务的办理时辰及办理方式基金管理东说念主将另行公告。    二、申购和赎回的怒放日实时辰    投资者在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所的常常交易日的交易时辰，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券交易阛阓或期货交易阛阓、证券交易所或 期货交易所交易时辰变更、其他尽头情况或根据业务需要，基金管理东说念主将视情况 对前述怒放日及怒放时辰进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息透露办法》 的关连规矩在规矩媒介上公告，具体时辰以基金管理东说念主届时公告为准。    基金管理东说念主可根据现实情况照章决定基金脱手办理申购的具体日历，具体业 务办理时辰在申购脱手公告中规矩。    基金管理东说念主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回脱手公告中规矩。    本基金可在基金上市交易之前脱手办理申购、赎回，但在基金苦求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。    在确定申购脱手与赎回脱手时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息透露办法》的关连规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的脱手时辰。    基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书    三、申购与赎回的原则 他对价； 规矩； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。    基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，或依据上海证券交易所、登记机构 的关连王法过火变更休养对上述原则进行休养。基金管理东说念主必须在新王法脱手实 施前依照《信息透露办法》的关连规矩在规矩媒介上公告。    四、申购与赎回的范例    投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管理东说念主规矩的范例，在怒放日的具 体业务办理时辰内提倡申购或赎回的苦求。    投资者在提交申购苦求时须按申购赎回清单的规矩备足申购对价，投资者在 提交赎回苦求时须执有弥散的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回申 请失败。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、 处理王法等，在战胜基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各申购赎回代理机 构的具体规矩为准。    投资者申购、赎回苦求在受理应日进行说明。如投资者未能提供稳当要求的 申购对价，则申购苦求失败。如投资者执有的稳当要求的基金份额不及或未能根 据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的稳当要求的赎回对价， 则赎回苦求失败。    申购赎回代理机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定凯旋，而仅 代表申购赎回代理机构照实接纳到该苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的 说明结果为准。对于申购、赎回苦求的说明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 正当权利，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。    本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用关连业务王法以及参与各方关连公约的关连规矩。    投资者 T 日申购凯旋后，登记机构在 T 日收市后办理沪市组合证券交收与 基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收与现 金差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理 机构、基金管理东说念主和基金托管东说念主。    投资者 T 日赎回凯旋后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额的刊出与沪 市组合证券交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机 构、基金管理东说念主和基金托管东说念主。    若是登记机构和基金管理东说念主在计帐交收时发现不行常常践约的情形，则依据 关连业务王法和参与各方关连公约的关连规矩进行处理。    基金管理东说念主和登记机构可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额执有 东说念主本质性利益的前提下，对上述申购赎回的范例以及计帐交收和登记的办理时辰、 方式、处理王法等进行休养，并在脱手实施前按照《信息透露办法》的关连规矩 在规矩媒介上给予公告。    五、申购和赎回的数目限制 申购、赎回单元由基金管理东说念主确定和休养。本基金最小申购赎回单元请参考届时 发布的申购、赎回关连公告以及申购赎回清单。基金管理东说念主可根据基金运作情况、 阛阓情况和投资者需求，在法律法例允许的情况下，休养最小申购赎回单元。 定详见更新的招募说明书或关连公告。 申购份额上限和净申购比例上限，具体规矩请参见更新的招募说明书或关连公告。 允许的情况下，休养最小申购、赎回单元。基金管理东说念主必须在休养实施前按照《信 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 息透露办法》的关连规矩在规矩媒介上公告。 基金管理东说念主应当采纳设定单一投资者申购份额上限、基金领域上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额执有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采纳上述 措施对基金领域给予抑止。具体见基金管理东说念主关连公告。 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在休养实施前依照《信息透露办法》的关连规 定在规矩媒介上公告。    六、申购和赎回的对价、用渡过火用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 缠绵，并按基金合同的约定公告。如遇尽头情况，经履行适合范例，不错适合延 迟缠绵或公告。 数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、 现款差额过火他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理东说念主应托福 给投资者的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。 交易所开市前公告。 的范例收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的关连用度。 利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单缠绵和公告时辰进行休养并提前 公告。    七、申购赎回清单的内容与时势    T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各 成份证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 过火他关连内容。    组合证券是指本基金标的指数所包含的一起或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各证券称呼、证券代码及数目。    现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规矩， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。    现款替代分为 4 种类型：阻拦现款替代（标志为“阻拦”）、不错现款替代（标 志为“允许”）、必须现款替代（标志为“必须”）和退补现款替代（标志为“退 补”）。    阻拦现款替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金 份额时，该成份证券不允许使用现款当作替代。    不错现款替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时， 允许使用现款当作一起或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现款当作替代。    必须现款替代适用于扫数成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现款当作替代。    退补现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款当作替代，根据基金管理东说念主买卖情况，与投资者进行退 款或补款。    （1）不错现款替代 的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。    对于不错现款替代的证券，替代金额的缠绵公式为：    替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比率）    其中，“该证券参考价钱”面前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。    若是上海证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文告规 定的参考价钱为准。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                    招募说明书    收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东说念主需在证 券归附交易后买入，而现实买入价钱加上关连交易用度后与申购时的参考价钱可 能有所相反。为便于操作，基金管理东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代 溢价比率，并据此收取替代金额。若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券 的现实成本，则基金管理东说念主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的现实成本，则基金管理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。    T 日，基金管理东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比率，并据此收 取替代金额。    在 T 日后被替代的成份证券有常常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内， 基金管理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。    T＋2 日日终，若已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 现实购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入一起被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券现实购入成本加上按照 T+2 日收盘价缠绵的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。    特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所常常交易日已达到 20 日而该证券 常常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本加 上按照最近一次收盘价缠绵的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。    若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应休养。    T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关连申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，关连款项的计帐交收将于而后 3 个服务日内完成。 定投资者使用不错现款替代的比例共计不得逾越申购基金份额资产净值的一定 比例。现款替代比例的缠绵公式为：              ∑ni=1 第 i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱   现款替代比例 =                                  × 100%                  申购基金份额 × 参考基金份额净值 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    其中，“该证券参考价钱”面前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价， 若是上海证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文告规矩的 参考价钱为准。       “参考基金份额净值”面前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收 盘价，若是上海证券交易所参考基金份额净值缠绵方式发生变化，以上海证券交 易所文告规矩的参考基金份额净值为准。    （2）必须现款替代 数休养，行将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法例限制投资 的成份证券；或基金管理东说念主出于保护基金份额执有东说念主利益原则等原因觉得有必要 实行必须现款替代的成份证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的缠绵方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其休养后 T 日开盘参考价。    （3）退补现款替代 券交易所上市的证券。    申购的替代金额＝替代证券数目×该证券休养后 T 日开盘参考价×（1+申 购现款替代溢价比率）；    赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券休养后 T 日开盘参考价×（1-赎 回现款替代折价比率）。    对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管理东说念主将买入该部分证券，现实买入价钱加上关连交易用度 后与该证券休养后 T 日开盘参考价可能有所相反。为便于操作，基金管理东说念主在 申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比率，并据此收取替代金额。若是预 先收取的金额高于基金购入该部分证券的现实成本，则基金管理东说念主将退还多收取 的差额；若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的现实成本，则基金管理 东说念主将向投资者收取欠缺的差额。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金          招募说明书    对退补现款替代而言，赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管理东说念主将卖出该部分证券，现实卖出价钱扣除关连交易用度 后与该证券休养后 T 日开盘参考价可能有所相反。为便于操作，基金管理东说念主在 申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比率，并据此支付替代金额。若是预 先支付的金额低于基金卖出该部分证券的现实收入，则基金管理东说念主将退还少支付 的差额；若是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的现实收入，则基金管理 东说念主将向投资者收取多支付的差额。    其中，休养后 T 日开盘参考价主要根据指数编制机构提供的标的指数成份 证券的休养后开盘参考价确定。    基金管理东说念主将自 T 日起在收到申购交易说明后按照“时辰优先、实时申报” 的原则顺次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易说明后按照“时辰优先、 实时申报”的原则顺次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有常常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内 完成上述交易。    时辰优先的原则为：申购赎回主见雷同的，先说明成交者优先于后说明成交 者。先后程序按照上交所说明申购赎回的时辰确定。    实时申报的原则为：基金管理东说念主在深交所连气儿竞价期间，根据收到的上交所 申购赎回说明记载，在时刻系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交 易指示。    T 日基金管理东说念主按照“时辰优先”的原则顺次与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时辰程序，以替代金额与被替代证券 的顺次现实购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时辰优先”的原则顺次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时辰程序，以替代金 额与被替代证券的顺次现实卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，暴力小说确定基 金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。    对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管理东说念主不错络续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书    T+2 日日终，若已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一起被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券现实购入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价缠绵的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。    T+2 日日终，若已卖出一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一起被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券现实卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘 价缠绵的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。    特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所常常交易日已达到 20 日而该证券 常常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本 （包括买入价钱与交易用度）加上按照最近一次收盘价缠绵的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券现实卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加 上按照最近一次收盘价缠绵的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。    若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间发生除息、送股（转增）、配股等权 益变动，则进行相应休养。    T+2 日后第 1 个服务日，基金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送 给关连申购赎回代理机构和基金托管东说念主，关连款项的计帐交收将于而后 3 个服务 日内完成。    预估现款部分是指为便于缠绵基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结苦求申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理东说念主缠绵的现款数额。T 日 申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其缠绵公式为：    T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎    申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金              招募说明书    回清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证    券的数目与该证券休养后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款    替代成份证券的数目与该证券休养后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单    中阻拦现款替代成份证券的数目与该证券休养后 T 日开盘参考价相乘之和）       其中，该证券休养后 T 日开盘参考价主要根据指数编制机构提供的标的指    数成份证券的休养后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计    算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分    配数额。若 T 日为最小申购赎回单元休养收效日，则缠绵公式中的“T-1 日最小    申购、赎回单元的基金资产净值”需根据休养前后最小申购赎回单元所对应的基    金份额按比例缠绵。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。       T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其缠绵公式为：       T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单    中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数    量与 T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T    日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中阻拦现款替代成份证券的数目与 T 日收盘    价相乘之和）       T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行    资金的计帐交收。       现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正    数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则    投资者将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额    为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数，    则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。       申购赎回清单的时势例如如下：       基本信息（示例） 最新公告日历        T日 基金称呼          申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金 基金管理公司称呼      申万菱信基金管理有限公司    申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金                    招募说明书 基金代码         T-1 日信息内容 现款差额（单元：元） 最小申购、赎回单元净值（单元：元） 基金份额净值（单元：元）         T 日信息内容 最小申购、赎回单元的预估现款部分（单元：元） 现款替代比例上限 申购上限 赎回上限 是否需要公布 IOPV 最小申购、赎回单元（单元：份） 申购赎回的允许情况         成份股信息内容                                申购现款 赎回现款  替代金额    证券代 证券简        股票数目   现款替代标                                替代溢价 替代折价 （单元：东说念主民币     码   称          （股）     志                                 比率   比率    元）        XX   XX      XX     XX        XX%   XX%         说明：申购、赎回清单的时势可根据上海证券交易所的系统升级相应休养，    具身面容以上海证券交易所提供的清单模版为准。基金管理东说念主有权根据业务需要    及上海证券交易所王法的休养对申购赎回清单的时势进行修改。         八、拒却或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求：    投资东说念主的申购苦求。    基金资产净值或无法进行证券交易。    能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。    申购赎回清单编制舛讹或 IOPV 缠绵舛讹。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金           招募说明书 管理东说念主等因荒谬情况致使本基金无法办理申购。上述荒谬情况指基金管理东说念主无法 意象并不可抑止的情况，包括但不限于系统故障、收集故障、通信故障、电力故 障、数据舛讹等。 资者单日或单笔申购份额上限的。 格且采纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。    发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据关连规矩在规矩媒介上刊登 暂停申购公告。若是投资东说念主的申购苦求被一起或部分拒却的，被拒却的申购对价 将退还给投资者。基金管理东说念主及基金托管东说念主不承担该送还对价产生的损失。在暂 停申购的情况遗弃时，基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理。    九、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形    发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资者的赎回苦求或减慢支付赎回 对价： 支付赎回对价。 投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回对价。 金资产净值或无法进行证券交易。 管理东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回苦求。 格且采纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减慢支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 一笔新的赎回苦求被说明凯旋，会使本基金当日赎回份额逾越申购赎回清单中规 定的赎回份额上限时，该笔赎回苦求将被拒却。    发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回对价时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，并根据关连规矩在规矩媒介上刊登关连公告。 已说明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付。如暂时不行足额支付，未支付部分 可宽限支付。在暂停赎回的情况遗弃时，基金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理 并公告。    十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关连规矩，最迟于再行怒放日在规矩媒介刊登基金再行怒放申购或赎回公告；也 不错根据现实情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时辰，届时可不再另 行发布再行怒放的公告。    十一、其他申购赎回方式 的基金。若基金管理东说念主推出以本基金为主见 ETF 的聚拢基金，在本基金上市之 前，ETF 聚拢基金不错用股票或现款尽头申购本基金基金份额，不收取申购用度。 基金管理东说念主不错根据具体情况履行适合范例后开通本基金的场外申购赎回等业 务，场外申购赎回的具体办理方式等关连事项届时将另行公告。 金管理东说念主不错休养基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 执有的组合证券或单券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购， 而无需召开基金份额执有东说念主大会。    在条件允许时，且对基金份额执有东说念主无本质性不利影响的前提下，基金管理 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 东说念主也可采纳其他合理的申购方式，并与新的申购那时脱手引申前给予公告。 的特定机构投资者，基金管理东说念主可在不违背法律法例且对基金份额执有东说念主利益无 本质性不利影响的情况下，安排故意的申购方式，并于新的申购方式脱手引申前 另行公告。 书面委用代理公约并公告。    十二、基金份额的转让    在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额执有东说念主通 过中国证监会招供的交易场地或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。    十三、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制引申等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、稳当法律法例的其它非交易过户的情形。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的 投资东说念主。    继承是指基金份额执有东说念主逝世，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制引申是指依据收效司法文书和协助引申文告书要求登记机构将 基金份额执有东说念主执有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理 非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关连尊府，对于稳当条件的非交易 过户苦求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的范例收费。    十四、基金份额的冻结、解冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、稳当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    十五、基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，在对基金份额执有东说念主利益无 本质性不利影响的前提下，根据阛阓情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调 整并提前公告。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    十六、聚拢基金的尽头申购    若基金管理东说念主推出以本基金为主见 ETF 的聚拢基金，本基金可根据现实情 况需要向本基金的聚拢基金开通尽头申购，不收取申购用度。    十七、基金计帐交收与登记模式的休养或新增    若上海证券交易所和中国证券登记结算有限使命公司针对交易型怒放式指 数证券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式或休养 现有申购、赎回方式，本基金管理东说念主有权休养本基金的计帐交收与登记模式及申 购、赎回方式，或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式， 届时将发布公告给予透露并对本基金的基金合同和招募说明书给予更新，无谓召 开基金份额执有东说念主大会审议。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金            招募说明书                第十一部分          基金的投资    一、投资主见    邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。    二、投资范围    本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。    为更好地完结基金的投资主见，本基金可能会少量投资于国内照章刊行上市 的非成份股（包括主板、创业板过火他照章刊行、上市的股票及存托凭证）、债 券（含国债、央行单据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短 期融资券、中期单据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、所在政府债等）、 货币阛阓器具、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期 权、资产支执证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须稳当中国证监会的关连规矩）。    本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合范例后，不错将其纳入投资范围。    在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。每个交易日日终， 在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的 现款保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资 比例遵从国度关连法律法例。    如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适合范例后，不错休养上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金主要采纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成过火权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动而进行相应休养。 但在因尽头情况（如流动性不及等）导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金 管理东说念主不错使用其他合理方法进行适合的替代。    尽头情况包括但不限于以下情形：                  （1）法律法例的限制；                            （2）标的指数成份 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 股流动性严重不及；         （3）标的指数的成份股票弥远停牌；                         （4）其它合理原因导致 本基金管理东说念主对标的指数的追踪组成严重制约等。    在常常阛阓情况下，本基金的风险抑止主见是追求日均追踪偏离度的整个值 争取不逾越 0.2%，年追踪纰缪争取不逾越 2%。如因标的指数编制王法休养等其 他原因，导致基金追踪偏离度和追踪纰缪逾越了上述范围，基金管理东说念主应采纳合 理措施，幸免追踪偏离度和追踪纰缪的进一步扩大。    （一）股票投资策略    本基金管理东说念主构建投资组合的过程主要分为三步：确定主见组合、确定建仓 策略和逐法度整。    （1）确定主见组合：本基金管理东说念主根据完全复制成份股权重的方法确定目 标组合。    （2）确定建仓策略：本基金管理东说念主根据对成份股流动性的分析，确定合理 的建仓策略。    （3）逐法度整：通过完全复制法最终确定主见组合之后，本基金管理东说念主在 规矩时辰内采纳适合的妙技休养现实组合直至达到追踪标的指数的要求。    （1）按时休养    本基金股票组合根据标的指数对其成份股的按时休养而进行相应的按时跟 踪休养。中证指数有限公司原则上每半年休养一次中证 A500 指数成份股，本基 金将根据其公布的最新成份股情况和相应权重，对股票投资组合进行实时休养。    （2）不按时休养 时，本基金将根据指数编制机构的公告，进行相应休养； 踪标的指数； 无法按照其所需标的指数权重进行购买时，基金管理东说念主将概括谈判追踪纰缪最小 化和投资者利益等身分，确定休养策略。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 指数编制机构暂未作出休养的，基金管理东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优先的 原则，履行里面决策范例后实时对关连成份股进行休养。    （二）债券投资策略    在债券投资部分，将根据当前宏不雅经济形势、金融阛阓环境，通过有用的投 资组合体现债券阛阓计谋投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各 种投资分析时刻，寻找成心的阛阓投资契机。通过债券品种的动态配置与优化配 比，动态休养固定收益证券组合的久期、银行间阛阓和交易所阛阓的投资比重， 并相应休养不同债券品种间的配比，致力在较低风险条件下取得相识投资收益。    （三）股指期货投资策略    基金管理东说念主可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资 主见。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系 统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特 殊情况下的流动性风险以进行有用的现款管理，如在基金出现较大申购赎回时， 通过股指期货实时进行加仓或减仓，飞速的进行仓位休养，以达成申购赎回对基 金运作带来的影响最小化的目的。    若关连法律法例发生变化时，基金管理东说念主对股指期货投资管理从其最新规矩， 以稳当上述法律法例和监管要求的变化。    （四）国债期货投资策略    本基金将按照关连法律法例的规矩，根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，结合对宏不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等目的进行追踪监控。    若关连法律法例发生变化时，基金管理东说念主对国债期货投资管理从其最新规矩， 以稳当上述法律法例和监管要求的变化。    （五）资产支执证券投资策略    在严格抑止投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风 险、税收身分和提前还款身分等方面概括评估资产支执证券的投资品种，采纳低 估的品种进行投资。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书    （六）股票期权投资策略    本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资主见、 比例限制、风险收益特征以及法律法例的关连限制和要求，以套期保值为主要目 的，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。    若关连法律法例发生变化时，基金管理东说念主对股票期权投资管理从其最新规矩， 以稳当上述法律法例和监管要求的变化。改日如法律法例或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行适合范例后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。    （七）可调动债券与可交换债券投资策略    可调动债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵抗下行风险、 共享股票价钱高涨收益的特质。本基金将利用数目化方法对可调动债券的纯债部 分价值、正股的股权部分价值以及内嵌的期权价值进行概括评估，采纳具有较高 投资价值的可调动债券进行投资。    可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其 债券价值与可调动债券雷同，即采纳执有可交换债券至到期以获取票面价值和票 面利息；而其股权价值则需要关注刊行东说念主执有的其他上市公司（主见公司）的股 票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对主见公司的股票价值 的概括评估，采纳具有较高投资价值的可交换债券进行投资。    （八）存托凭证投资策略    本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略引申。    （九）融资投资策略    本基金将在充分谈判风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金 将基于对阛阓行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比 例。若关连融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新规矩，以稳当上述法 律法例和监管要求的变化。    （十）转融通证券出借业务投资策略    为更好完结投资主见，在加强风险防止和坚执审慎原则的前提下，本基金可 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金          招募说明书 根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾气况等身分的基础上，合理 确定出借证券的范围、期限和比例。    四、投资限制    基金的投资组合应遵从以下限制：    （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金 以及股票期权合约需缴纳的现款保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现 金，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%， 完全按关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比 例限制；    （4）本基金管理东说念主管理的一起基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%，完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款规矩的比例限制；    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支执证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；    （6）本基金执有的一起资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （7）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)资产支执证券的比例，不得逾越 该资产支执证券领域的 10%；    （8）本基金管理东说念主管理的一起基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支执 证券，不得逾越其各种资产支执证券共计领域的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，若是其信用等级下降、不再稳当投资范例，应在评 级报揭发布之日起 3 个月内给予一起卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    （11）本基金参与股指期货、国债期货交易： 净值的 10%； 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 股票总市值的 20%； 缠绵）应当稳当基金合同对于股票投资比例的关连约定； 过上一交易日基金资产净值的 20%； 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 过上一交易日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差缠绵）应当稳当基金合同对于债券投资比例 的关连约定；    （12）本基金参与股票期权交易依据下列范例建构组合： 值的 10%； 应执有合约行权所需的全额现款或交易所王法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 面值按照行权价乘以合约乘数缠绵；    （13）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；    （14）本基金管理东说念主管理的一起怒放式基金执有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一起投资组 合执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%； 完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定 的尽头投资组合可不受前述比例限制；    （15）本基金参与融资的，在职何交易日日终，本基金融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；    （16）本基金参与转融通证券出借业务的资产不得逾越基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入第（17）条所述流动性受限资产 的范围；参与出借业务的单只证券不得逾越本基金执有该证券总量的 30%；证券 出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均缠绵；最 近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越本基金资产净 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之 外的身分致使本基金不稳当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票引申，存托 凭证与境内上市交易的股票合并缠绵，法律法例或监管部门另有要求的除外；    （20）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、        （9）、           （16）、               （17）、                   （18）项外，因证券、期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金领域变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动性限制等 基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述规矩投资比例的，基金管理 东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会规矩的尽头情形除外。因证券 阛阓波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 不稳当第（16）项规矩的，基金管理东说念主不得新增出借业务。法律法例另有规矩的， 从其规矩。    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效日起开 始。    法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合范例后，则本基金投资不再受关连限制或按照休养后的规矩引申。    为调遣基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；    （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正直的证券交易行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会规矩阻拦的其他行为。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、现实 抑止东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当稳当基金的投资主见和投资策略，遵从基金份 额执有东说念主利益优先原则，防止利益阻拦，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平允合理价钱引申。关连交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予透露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述阻拦性规矩，如适用于本基金， 在履行适合范例后，本基金可不受上述规矩的限制或按变更后的规矩引申。    五、基金标的指数    本基金的标的指数为中证 A500 指数。    六、事迹比较基准 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书    本基金的事迹比较基准为标的指数收益率，即中证 A500 指数收益率。    改日若出现标的指数不稳当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不稳当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会呈报并提倡处置 决议，如调动运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额执有东说念主大会进行表决。若基金份额执有东说念主大会未凯旋召开或表决事 项未通过，则基金合同远离。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置决议确按时辰，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额执有东说念主 利益优先原则赈济基金投资运作。    七、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混杂型基金、债券 型基金与货币阛阓基金。    本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要采纳完全复制策略，追踪中证 A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。    八、基金管理东说念主代表基金哄骗鼓舞或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额执有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金            招募说明书                第十二部分          基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项 过火他资产的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。    四、基金财产的赈济和责罚    本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东说念主赈济。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金服务机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。    基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章烧毁或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制引申。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书                第十三部分 基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关连的证券交易场地的交易日以及国度法律法例 规矩需要对外皮露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的股票、存托凭证、固定收益品种和银行入款本息、养殖品种合 约、应收款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金管理东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业会 计准则》、监管部门关连规矩。    （一）对存在活跃阛阓且轻率获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值 日或最近交易日的报价不行竟然反应公允价值的，应酬劳价进行休养，确定公允 价值。    与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中谈判不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产执有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多数执有关连资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采纳在当前情况下适用况兼有弥散 可利用数据和其他信息支执的估值时刻确定公允价值。采纳估值时刻确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行休养并确定公允价值。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书    四、估值方法    本节所称的固定收益品种，是指在银行间债券阛阓、上海证券交易所、深圳 证券交易所、北京证券交易所及中国证监会招供的其他交易场地上市交易或挂牌 转让的国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券（含超短期融 资券）、中期单据、央行单据、次级债、可调动债券、可交换债券、可分离交易 可转债的纯债部分、资产支执证券、同行存单等投资品种。    交易所上市的非固定收益品种（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分， 休养最近交易市价，确定公允价钱。    （1）对在交易所阛阓上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，具 体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；    （2）对在交易所阛阓上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规矩 的除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值 全价进行估值，具体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；    （3）对在交易所阛阓上市交易的公斥地行的可调动债券等有活跃阛阓的含 转股权的债券，实行全价交易的债券及第估值日收盘价当作估值全价进行估值； 实行净价交易的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全 价进行估值。估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证 券刊行东说念主未发生影响证券价钱的紧要事件，实行全价交易的债券按最近交易日债 券收盘价当作估值全价进行估值；实行净价交易的债券按最近交易日债券收盘价 并加计每百元税前应计利息当作估值全价进行估值。如最近交易日后经济环境发 生了紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，可参考访佛投资品种 的现行市价及紧要变化身分，休养最近交易市价，确定公允价钱。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    （1）对银行间阛阓上不含权的固定收益品种，及第第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值全价进行估值，具体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另 行协商约定；    （2）对银行间阛阓上含权的固定收益品种，及第第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值，具体估值机构由基金管理 东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。 现实收款日历间及第第三方估值机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估 值全价；回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；    （2）初次公斥地行未上市的股票，按刊行价钱估值；    （3）非公斥地行股票、初次公斥地行股票时公司鼓舞公斥地售股份、通过 大量交易取得的带限售期的股票等流通受限的股票，按监管机构或行业协会关连 规矩确定公允价值；    （4）对已刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，采 用在当前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支执的估值时刻确定其 公允价值。6、并吞证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓 分别估值。 值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生 紧要变化的，采纳最近交易日结算价估值。 定进行估值。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金          招募说明书 客不雅根据标明其发生减值的，应当计提减值准备。 价值的，基金管理东说念主在概括谈判阛阓各身分的基础上，可根据具体情况与基金托 管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵从关连法律法例以及 监管部门、自律组织的规矩。 按国度最新规矩估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规矩或者未能充分调遣基金份额执有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。    根据关连法律法例，基金资产净值缠绵和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的缠绵结果对外给予公布。五、估值范例 额的余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度应 急休养机制。如遇尽头情况，为保护基金份额执有东说念主利益，基金管理东说念主与基金托 管东说念主协商一致，可阶段性休养基金份额净值缠绵精度并进行相应公告。国度另有 规矩的，从其规矩。    基金管理东说念主于每个服务日缠绵基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无 误后，由基金管理东说念主按约定对外公布。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书    六、估值舛讹的处理    基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾变成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾 的使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。    上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据缠绵差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹使命方应及 时联结各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估 值舛讹使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值舛讹使命方已经积极联结，况兼 有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹使命方应酬更正的情况向关连当事东说念主进行说明，确保估值舛讹已得 到更正。    （2）估值舛讹的使命方对关连当事东说念主的平直损失负责，不对辗转损失负责， 况兼仅对估值舛讹的关连平直当事东说念主负责，不对第三方负责。    （3）因估值舛讹而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值舛讹使命方仍应酬估值舛讹负责。若是由于取得不当得利确当事东说念主不返还 或不一起返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当 事东说念主享有要求托福不当得利的权利；若是取得不当得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的不当 得利返还的总和逾越其现实损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书    （4）估值舛讹休养采纳尽量归附至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。    （5）按法律法例规矩的其他原则处理估值舛讹。    估值舛讹被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：    （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的使命方；    （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失 进行评估；    （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向关连当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值缠绵出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的措施驻守损失进一步扩大。    （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自时刻系统设立而产生的净值缠绵尾 差，以基金管理东说念主缠绵结果为准。    （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。若是行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利 益的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 资产价值时； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 格且采纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的说明    基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责缠绵，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管理东说念主应于每个服务日交易结果后缠绵当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缠绵结果复核说明后发送给基金 管理东说念主，由基金管理东说念主按约定对基金净值给予公布。    九、尽头情形的处理 差不当作基金资产估值舛讹处理。 编制机构、第三方估值机构及登记机构品级三方机构发送的数据舛讹等非基金管 理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经采纳必要、适合、合 理的措施进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金管 理东说念主和基金托管东说念主受命抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要 的措施遗弃或收缩由此变成的影响。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书              第十四部分 基金的收益与分派      一、基金收益分派原则 可供分派利润进行评价，收益评价日审定的基金净值增长率逾越事迹比较基准同 期增长率或者基金可供分派利润金额大于零时，基金管理东说念主可进行收益分派； 本基金的特质，本基金收益分派无需以弥补耗损为前提，收益分派后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分派根据基金可供分派利润金额决定时，本基金 收益分派后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值 减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值； 价时辰、分派时辰、分派决议及每次基金收益分派数额等内容，基金管理东说念主不错 根据现实情况确定并按照关连规矩公告； 定。    在不违背法律法例且对基金份额执有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基 金管理东说念主可在履行适合范例后，对基金收益分派原则进行休养，并应于变更实施 日前在规矩媒介公告。    二、收益分派决议    基金收益分派决议中应载明结果收益分派基准日的基金收益分派对象、分派 时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    三、收益分派决议的确定、公告与实施    本基金收益分派决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 规矩媒介公告。    四、基金收益分派中发生的用度 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金     招募说明书    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书               第十五部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 有规矩的除外； 证费； 生的用度；    二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的缠绵 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费自基金合同收效日次日起逐日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理 东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理 东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费自基金合同收效日次日起逐日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理 东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关连法例及相应公约 规矩，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额执有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关连税收征收的规矩代扣代缴。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金              招募说明书              第十六部分 基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐年度为基金合同收效日至当年 12 月 31 日，若基金合同收效少于 2 个月，可 以并入下一个司帐年度透露； 司帐核算，按照关连规矩编制基金司帐报表； 并以书面或其他两边招供的方式说明。    二、基金的年度审计 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息透露办法》的规矩在规矩媒介公告。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书              第十七部分 基金的信息透露    一、本基金的信息透露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险管理规矩》、基金合同过火他关连规矩。关连法律法例对于信息披 露的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。    二、信息透露义务东说念主    本基金信息透露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主过火日常机构（如有）等法律法例和中国证监会规矩的自 然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组织。    本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩透露基金信息，并保证所透露信息的竟然性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予透露的基金信 息通过稳当中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称规矩报刊）及《信息披 露办法》规矩的互联网网站（以下简称规矩网站）等媒介透露，并保证投资者能 够按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开透露的信息尊府。    三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开透露的信息应采纳汉文文本。如同期采纳外文文本的，基金 信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开透露的信息采纳阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开透露的基金信息 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    公开透露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金产物尊府概要 执有东说念主大会召开的王法及具体范例，说明基金产物的特性等触及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。 基金远离运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物尊府概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物尊府概要，并登载在规矩 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物 尊府概要。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载在 规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府概要、《基 金合同》和基金托管公约登载在规矩网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载 在规矩网站上。    （二）基金份额发售公告    基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。    （三）基金合同收效公告 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规矩媒介上登载基金 合同收效公告。    （四）基金份额上市交易公告书    基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个服务日前，将基金份额上市交易公告书登载于规矩网站上，并将上市交易 公告书指示性公告登载在规矩报刊上。    （五）基金份额折算日和折算结果公告    基金管理东说念主确定基金份额折算日，并提前 2 个服务日将基金份额折算日公告 登载于规矩媒介。    基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东说念主应 在 3 个服务日内将基金份额折算结果公告登载于规矩媒介。    （六）基金净值信息    基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易的，基 金管理东说念主应当至少每周在规矩网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。    在脱手办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易的，基金管理东说念主应 当在不晚于每个怒放/交易日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营 业网点，透露怒放/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站透露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （七）基金份额申购赎回对价    基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申 购、赎回对价的缠绵方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者轻率在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。    （八）基金份额申购赎回清单公告    在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东说念主应当在每个怒放日，通 过其网站、申购赎回代理机构以过火他媒介公告当日的申购赎回清单。    （九）基金按时呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报（含 资产组合季度呈报）    基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 度呈报登载在规矩网站上，并将年度呈报指示性公告登载在规矩报刊上。基金年 度呈报中的财务司帐呈报应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师 事务所审计。    基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将 中期呈报登载在规矩网站上，并将中期呈报指示性公告登载在规矩报刊上。    基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度呈报， 将季度呈报登载在规矩网站上，并将季度呈报指示性公告登载在规矩报刊上。    基金合同收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度呈报、中期报 告或者年度呈报。    如呈报期内出现单一投资者执有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时呈报“影响投资者决 策的其他环节信息”项下透露该投资者的类别、呈报期末执有份额及占比、呈报 期内执有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的尽头情形除外。    基金管理东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中透露基金组合伙产情况过火 流动性风险分析等。    （十）临时呈报    本基金发生紧要事件，关连信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时呈报书， 并登载在规矩报刊和规矩网站上。    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主故意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关连行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 现实抑止东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有规矩的除外； 生变更； 成； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。    （十一）暴露公告 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓文静传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执 有东说念主权益的，关连信息透露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开暴露，并将 关连情况立即呈报基金上市交易的证券交易所。    （十二）基金份额执有东说念主大会决议    基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。    （十三）计帐呈报    基金合同远离情形出当前，基金管理东说念主应当照章组织计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐呈报。计帐呈报应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》规矩 的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律观点书。计帐小组应当将计帐报 告登载在规矩网站上，并将计帐呈报指示性公告登载在规矩报刊上。    （十四）投资股指期货和国债期货的信息透露    基金管理东说念主应在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报和招募说明书（更 新）等文献中透露股指期货和国债期货交易情况，包括交易政策、执仓情况、损 益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货和国债期货交易对基金总体风险的影 响以及是否稳当既定的交易政策和交易主见等。    （十五）投资股票期权的信息透露    基金参与股票期权交易的，基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度报 告等按时信息透露文献中透露参与股票期权交易的关连情况，包括投资政策、执 仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总 体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资主见。    （十六）投资资产支执证券的信息透露    基金管理东说念主应在基金年度呈报及中期呈报中透露其执有的资产支执证券总 额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和呈报期内扫数的资产支执证券明细。 基金管理东说念主应在基金季度呈报中透露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券 市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。    （十七）参与融资及转融通证券出借业务的信息透露    基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报和招募说明书 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 （更新）等文献中透露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险过火管理情况等。    基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报等文献中透露 基金参与转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险过火管理情况等，并就呈报期内发生的紧要关联交易事项作念详备说明。    （十八）中国证监会规矩的其他信息。    六、信息透露事务管理    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管理轨制，指定故意部门及 高档管理东说念主员负责管理信息透露事务。    基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当稳当中国证监会关连基金信息 透露内容与时势准则等法例的规矩。    基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基 金按时呈报、更新的招募说明书、基金产物尊府概要、基金计帐呈报等公开透露 的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中采纳一家报刊透露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关连报送信息的竟然、准确、圆善、实时。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介透露信息，然则其他大家媒介不得早于规矩媒介和基金上市交易 的证券交易所网站透露信息，况兼在不同媒介上透露并吞信息的内容应当一致。    为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计呈报、法律观点书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关连档案至少保存到基金合同远离后 10 年。    七、信息透露文献的存放与查阅    照章必须透露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规规矩将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。    八、暂停或蔓延透露基金信息的情形 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 业时； 资产价值时； 格且采纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后决定暂停估值的； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书                  第十八部分 风险揭示    本基金面对的风险主要有：阛阓风险、信用风险、管理风险、本基金独到的 风险、金融期货投资风险、股票期权投资风险、资产支执证券投资风险、存托凭 证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、北交所上市股票投资风险、 科创板上市股票投资风险、税负增多风险、基金进入计帐期的关连风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性 风险和其他风险等。    一、阛阓风险    阛阓风险指金融器具或证券的价值对阛阓参数变化的明锐性，是基金资产运 作中所不可幸免地承受因阛阓任何波动而产生的风险，其中包括： 的基金资产带来的风险。政策风险包括：货币政策的变动、财政政策的波动、税 收政策的变动、产业政策的变动、相差口政策的变动等政策的变动激发的阛阓价 格变动，对公司所管理的基金资产带来的风险； 所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风险； 接影响基金所投资证券的价钱和收益率，从而给基金的投资带来风险。利率风险 主要体面前影响本基金执有未到期的债券的成本损失以及回购等的契机成本损 失。举座利率水平的变化、不同到期期限利率结构的变化以及举座阛阓对利率的 明锐度变化都属于轻率对本基金投资组合带来影响的利率风险； 票价钱的下落，或股息、红利减少，使基金投资收益下降，从而给基金的投资带 来风险； 通货蔓延影响而使购买力下降，从而使基金的现实投资收益下降； 再投资时的阛阓利率水慈祥再投资的策略。改日阛阓利率的变化可能会引起再投 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的得手实施。    二、信用风险    指金融器具的一方到期无法履行约界说务致使本基金遭受损失的风险。本基 金的信用风险主要开头于金融器具的刊行者或是交易敌手不行履行约界说务的 行动。无论是举座阛阓投资者的信用偏好变化，如故基金具体投资债券和上市公 司的信用恶化，都会对本基金的呈报带来负面影响。另外，信用评级休养也会带 来相应风险。当信用评级机构调低本基金所执有的债券的信用级别时，债券的价 格会下落，从而导致本基金的收益下降。    三、管理风险    基金管理东说念主的专科技能、研究才能及投资管理水平平直影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金管理东说念主的投资管理轨制、风险管理和里面抑止轨制是否健全，能否有 效防止说念德风险和其他合规性风险，以及基金管理东说念主的办事说念德水对等，也会对 基金的风险收益水平变成影响。在业务各门径操作过程中，可能因里面抑止存在 颓势或者东说念主为身分变成操作无理或违背操作规程等引致风险，例如，申购赎回清 单编制舛讹、越权非法交易、诈骗行动及交易舛讹等风险。    四、本基金独到的风险    在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。事迹推崇将会跟着 标的指数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将赈济较高的股票仓位，在股 票阛阓下落的过程中，可能面对基金净值与标的指数同步下落的风险。    标的指数并不行完全代表扫数这个词股票阛阓。标的指数成份股的平均收益率与整 个股票阛阓的平均收益率可能存在偏离。    标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司操办景象、 投资者姿色和交易轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而可能使得 基金收益水平发生变化，产生风险。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书    尽管中证指数有限公司将采纳一切必要措施以确保指数的准时性、准确性与 圆善性，但不对此作任何保证，亦不承担因指数及信息数据传播的蔓延、不准确 或遗漏所引起的任何损失、毁伤的使命。因此，若是标的指数值出现舛讹，投资 东说念主参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。    标的指数因为编制决议的颓势有可能导致标的指数的推崇与总体阛阓推崇 存在相反，因标的指数编制决议的不训诫也可能导致指数休养较大，增多基金投 资成本，并有可能因此增多追踪纰缪，影响投资收益。 主见的风险    以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离或跟 踪纰缪未达约定主见的风险： 中产生追踪偏离度与追踪纰缪； 权重发生变化，使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪纰缪； 致基金收益率偏离主见指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪纰缪； 因使本基金无法实时休养投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪误 差； 的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪纰缪； 水平、时刻妙技、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进程； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 数组成的相反可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离； 个别股票的执有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因缺少卖空、 对冲机制过火他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数编制机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪纰缪。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和调遣，改日指数编制机构可 能由于多样原因罢手对指数的管理和调遣，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个服务日内向中国证监会呈报并提倡处置决议，如调动运作方式、 与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进 行表决。若基金份额执有东说念主大会未凯旋召开或表决事项未通过，则基金合同远离。 投资东说念主将面对调动运作方式，与其他基金合并或者远离基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置决议确定并实施前，基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额执 有东说念主利益优先原则赈济基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数推崇与关连阛阓推崇有在相反，影响投资收益。    尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓交易价钱的折溢价 抑止在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多身分影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在折溢价的风险。    基金管理东说念主或者基金管理东说念主委用的机构在开市后根据申购赎回清单和组合 证券内各只证券的实时成交数据，缠绵并通过上海证券交易所发布基金份额参考 净值（IOPV），供投资东说念主交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值 （IOPV）与实时的基金份额净值可能存在相反，基金份额参考净值（IOPV）缠绵 可能出现舛讹，投资东说念主若参考基金份额参考净值（IOPV）进行投资决策可能导致 损失，需投资东说念主自行承担。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书    因本基金不再稳当证券交易所上市条件被远离上市，或被基金份额执有东说念主大 会决议提前远离上市，导致基金份额不行络续进行二级阛阓交易的风险。    若是投资者申购时未能提供稳当要求的申购对价，或者基金管理东说念主根据基金 合同的规矩拒却投资者的申购苦求，则投资者的申购苦求失败。    另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总领域进行抑止，可能存在因达到当日申购领域上限而导致后续申购失 败的风险。    若是投资东说念主提倡赎回苦求时执有的稳当要求的基金份额不及或未能根据要 求准备足额的现款，或者基金投资组合中不具备足额的稳当要求的赎回对价，或 者基金管理东说念主根据基金合同的规矩拒却投资者的赎回苦求，则投资者的赎回苦求 失败。    基金管理东说念主可根据基金运作情况、阛阓情况和投资者需求，在法律法例允许 的情况下，休养最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购、赎回 单元申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一起赎回， 而只可在二级阛阓卖出一起或部分基金份额。    另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总领域进行抑止，可能存在因达到当日赎回领域上限而导致后续赎回失 败的风险。    本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、 部分红份股流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有相反，存在变现风险。    若是基金管理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数目、现款替代标志、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申 购赎回的常常进行将受影响。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金          招募说明书    由于证券阛阓的交易机制和时刻管理，完成套利需要一定的时辰，因此套利 存在一定风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，是以折 溢价在一定范围之内也不行形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停或 临时停牌的情况时，也会由于无法买入成份股而影响溢价套利，或无法卖出证券 而影响折价套利。    对 ETF 基金而言，二级阛阓流动性风险是指由于关连证券的阛阓流动性不及 使基金无法以合理价钱买入或卖出所需股份数目所变成的风险。    对 ETF 基金投资东说念主而言，ETF 可在二级阛阓进行买卖，因此也可能面对因市 场交易量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级阛阓的流动性风险。    本基金“退补现款替代”方式可能给申购和赎回投资东说念主带来价钱的不确定性， 从而辗转影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。极点情况下，若是使用“退补 现款替代”证券的权重增多，该方式带来的不确定性能导致本基金的二级阛阓价 格折溢价处于相对较高水平。    基金管理东说念主不对“时辰优先、实时申报”原则的引申效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的缠绵以现实成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因 时刻系统、通信继续或其他原因导致基金管理东说念主无法遵从“时辰优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资东说念主的利益可能受到影响。    本基金的多项服务委用第三方机构办理，存在以下风险： 停或远离，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。 算方式发生变化，轨制休养可能给投资东说念主带来风险。同样的风险还可能来自于证 券交易所过火他代理机构。    基金管理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征设立时，将充分谈判由此引 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 发的阛阓套利等行动对基金份额执有东说念主可能变成的利益毁伤。但基金管理东说念主不行 保证极点情况下申购赎回清单象征设立的完全合感性。    标的指数成份股可能因多样原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰缪。 出成份股以支付投资东说念主的赎回苦求，由此基金管理东说念主可能根据基金合同的约定在 申购赎回清单中设立较低的赎回份额上限或者采纳暂停赎回的措施，投资者将面 临无法赎回一起或部分基金份额的风险。    五、金融期货投资风险    本基金可按照基金合同的约定投资股指期货和国债期货。期货阛阓与现货市 场不同，采纳保证金交易，风险较现货阛阓更高。固然本基金对期货的投资仅限 于现款管理和套期保值等用途，在极点情况下，期货阛阓波动仍可能对基金资产 变成不良影响。期货业务的主要阛阓风险身分如下：    （1）股票阛阓证券指数价钱和阛阓利率。指数价钱和阛阓利率的波动将可 能影响到各期货合约的价钱波动；    （2）各期货合约的价钱。该价钱的波动将平直影响执仓期货合约价值；    （3）期货合约与现货价钱差（基差风险）。基金财产可能因为金融期货合约 与现货价钱波动不一致而遭受基差风险。因存在基差风险，在进行金融期货合约 缓期的过程中，基金财产可能会承担金融期货合约之间的价差向不利主见变动而 导致的缓期风险；    （4）期货不同合约之间价钱差。期货不同合约之间价钱差的波动逾越常常 范围，将可能导致该业务特定策略组合在部分时辰点上价值产生不利主见的波动。    金融期货投资面对的流动性风险较大，主要包括流通量风险和无法缴足保证 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 金的资金流动性风险：    （1）流通量风险是指无法实时以合理价钱建立或了结头寸的风险，这种风 险在市况急剧走向某个极点或因进行了某种尽头交易但不行遂愿处理资产时容 易产生；    （2）无法缴足保证金的资金流动性风险指当金融期货业务支付现款的义务 大于投资组合现款头寸，且投资组合无力在规矩时辰内补足保证金而导致基金执 有头寸面对强制平仓的风险。需要相等把稳，与股指期货不同，国债期货采纳梯 度提高保证金的轨制，越邻近交割日，保证金比例要求越高。    金融期货的交易敌手风险来自于两方面：    （1）敌手方风险：基金管理东说念主运用基金资产投资于金融期货，会尽力采纳 资信景象优良、风险抑止才能强的期货公司当作经纪商，但不行根绝因所采纳的 期货公司在交易过程中存在犯科、非法操办行动或歇业计帐导致基金资产遭受损 失。    （2）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投 资东说念主出现保证金不及、又未能在规矩的时辰内补足，或因其他原因导致中金所对 该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产的资产可能因被连带强行平仓而 遭受损失。    国债期货业务的交割风险主要有：    （1）对于国债期货交易的买方，在邻近交割期由于融资成本提高而导致交 割成本提高带来的损失。    （2）对于国债期货交易的卖方，在邻近交割期由于最低廉可交割券流动性 不及而导致该类券价钱升高或者被迫使用次优券交割带来的损失。    （3）由于交割背信产生的损失。若国债期货的卖方未能在规按时限内如数 托福可交割国债或者买方未能在规按时限内如数缴纳交割货款，就会组成交割违 约，需按照中金所规矩的范例支付补偿金和责罚性背信金。    六、股票期权投资风险 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    期权订价模子较为复杂，其市值将会受到期权合约价钱、标的物价钱、标的 物波动率、阛阓利率水对等多个身分影响。若期权标的价钱波动导致期权不具行 权价值，期权买方将损失付出的扫数权利金；期权卖方由于需承担行权践约义务， 因合约标的价钱波动导致的损失可能遍及于其收取的权利金。    （1）对于期权交易的买方（权利方），在合约到期时采纳行权的，若行权资 金（认购期权）或合约标的不及（认沽期权）将可能导致不及部分对应的行权申 报失败的风险。    （2）对于期权交易的卖方（义务方），若是未能在规按时限内准备好足额的 资金（认沽期权）或者证券（认购期权），就会组成行权资金交收背信或者行权 证券交割背信，需按照交易所规矩支付背信资金利息和背信金。    （3）由于行权日和证券交割后的可交易日的相反而导致行权后执有现货证 券面对质券价钱涨跌风险。    期权业务的流动性风险主要包括流通量风险和无法缴足保证金（现款或现货） 的流动性风险。    流通量风险是指无法实时以合理价钱建立或了结头寸的风险，这种风险在市 况急剧走向某个极点或因进行了某种尽头交易但不行遂愿处理资产时容易产生。    期权的卖方（义务方）具有行权义务，因此需要缴纳保证金（现款或现货） 以驻守出现卖方不行践约的情况。在交易过程中，若出现保证金不及，期权卖方 未能实时追缴保证金的话，期权合约将遭到强制平仓。其中，相等需要把稳，当 进行认购期权备兑开仓策略，当作保证金的标的证券若因合约休养（合约标的发 目生红、派息、送股、公积金转增股本、配股、份额拆分或者合并等情况时，交 易所会对合约标的进行除权除息处理，进而对尚未到期的期权合约的合约单元、 行权价钱进行休养），导致备兑备用证券不及的，期权合约也将遭到强制平仓。    期权交易的买方（权利方）领有期权的时辰价值，时辰价值跟着期权到期日 的邻近而不休损耗。    七、资产支执证券投资风险 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书    （1）信用风险：基金所投资的资产支执证券之债务东说念主出现背信，或在交易 过程中发生交收背信，或由于资产支执证券信用质地缩小导致证券价钱下降，造 成基金财产损失。    （2）利率风险：阛阓利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动会导 致资产支执证券的收益率和价钱的变动，一般而言，若是阛阓利率上升，基金执 有资产支执证券将面对价钱下降、本金损失的风险，而若是阛阓利率下降，资产 支执证券利息的再投资收益将面对下降的风险。    （3）流动性风险：受资产支执证券阛阓领域及交易活跃进程的影响，可能 无法在合理的时辰内以公允价钱卖出较大数目的资产支执证券，存在一定的流动 性风险。    （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从 而使基金资产面对再投资风险。    （5）操作风险：在资产支执证券的投资过程中由于未能按照既有的操作流 程进行操作或操作无理未能达到预期投资主见而形成的风险。    （6）法律风险：在资产支执证券的投资运作过程中，由于违背投资限制、 信息透露的关连法律法例的规矩或产物合同的约定，导致公司利益受损或受到监 管处罚的风险。    八、存托凭证投资风险    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证执有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险； 存托凭证执有东说念主在分红派息、哄骗表决权等方面的尽头安排可能激发的风险；存 托公约自动管理存托凭证执有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱相反以及 波动的风险；存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东说念主， 在执续信息透露监管方面与境内可能存在相反的风 险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。    九、参与融资业务的风险    （1）阛阓风险 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 的同期也势必放大投资风险。将股票当作担保品进行融资交易时，既需要承担原 有的股票价钱下落带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支 付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远逾越平庸证券交易。 规矩的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为 利率的上调而增多，将面对融资成本增多的风险。 托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信 托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债 情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产引申强制平仓， 且平仓的 品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的抑止，平仓的数额可能逾越一起欠债， 由此给投资组合带来损失。 门、证券交易所和证券公司都将可能对融资交易采纳相应措施，例如提高融资保 证金比例、赈济担保比例和强制平仓的条件等，以调遣阛阓安定运行。这些措施 将可能给本金带来杠杆效应缩小、以致提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜 在损失。    （2）流动性风险    融资业务的流动性风险主要指当基金不行按照约定的期限了债债务，或上市 证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓赈济担保比例，且 不行按照约定的时辰追加担保物时面对强制平仓的风险。    （3）信用风险    信用风险主要指交易敌手背信产生的风险。一方面，若是证券公司莫得按照 融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证 券公司融资业务资历、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履 约，则投资组合可能会面对一定的风险。    十、参与转融通证券出借业务的风险    （1）流动性风险 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    流动性风险是指基金面对大额赎回时，可能因证券出借原因无法实时变现支 付赎回款项的风险。    （2）信用风险    信用风险主要指证券出借敌手方无法实时反璧证券、无法支付相应权益补偿 及借条用度的风险。    （3）阛阓风险    证券出借后可能面对质券出借期间无法实时处置证券的阛阓风险。    十一、北交所上市股票投资风险    （1）由于投资标的、阛阓轨制以及交易王法等相反带来的独到风险    北京证券交易所是孤独于沪深证券交易所之外的宇宙性证券交易所，其轨制 王法包括股票刊行、交易、分层管理、投资者适合性等方面，与沪深证券交易所 的轨制王法存在一定判袂，可能导致挂牌股票股价波动较大。    （2）流动性风险    北交所挂牌公司可能股权相对聚会、投资者门槛较高，因此阛阓举座流动性 可能弱于沪深证券交易所，基金存在无法实时变现过火他关连流动性风险。    （3）上市公司操办风险    北交所主要服务转换型中小企业，企业多处于成弥远，抵抗阛阓和行业风险 的才能较弱，同期其领域也可能偏小，往往具有依赖中枢时刻东说念主员和供应商、客 户聚会度高、应酬外部冲击才能较弱等特质，企业上市后的执续转换才能、收入 及盈利水对等仍具有较大不确定性。    （4）上市公司退市风险    北交所股票可能因触及退市情形被远离上市。因触及交易类情形被远离上市 的北交所股票，不进入退市整理期；因触及财务类、范例类及紧要犯科类情形， 会被实时退市风险警示。    十二、科创板上市股票投资风险    上海证券交易所科创板股票比较 A 股其他板块股票，将承担因上市条件、交 易王法、退市轨制等相反带来的独到风险，包括但不限于：    （1）科创板股票的上市范例与 A 股其他板块存在较大相反，未对企业盈利 水平有强制要求；此外，科创板以成长型的科技转换企业为主，由于干涉领域大、 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 时刻迭代快、盈利周期长等行业特质，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不 确定性，可能存在上市后执续无法盈利的情形；国度对高新时刻产业扶执力度及 酷好进程的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对计谋新兴产 业及科创板个股也会带来政策影响；    （2）科创板新股采纳向机构投资者询价的方式确定刊行价钱且可比公司较 少，刊行订价难度大，上市后存在股价较大波动的风险；    （3）科创板退市轨制较 A 股其他板块股票更为严格，退市时辰更短，退市 情形更多，引申范例更严，且不再设立暂停上市、归附上市和再行上市门径；    （4）科创板股票竞价交易设立较宽的涨跌幅限制，初次公斥地行上市的股 票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%，可能产生 股价大幅波动的风险；    （5）科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，且机构投资 者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，将会变成较大的流动性风险；    （6）科创板可能采纳摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配 股份的一定时辰内的锁定机制，锁按时辰获配的股份无法进行交易，存在流动性 风险。    （7）科创板企业均为阛阓招供度较高的科技转换企业，在企业操办及盈利 模式上存在趋同，是以科创板个股关连性较高，阛阓推崇欠安时，系统性风险将 更为权臣。    （8）其他风险 创板上市公司的股权激励轨制更为机动，可能存在表决权相反安排； 板上市，其在信息透露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在相反； 同于平直执有境外基础证券。    十三、基金进入计帐期的关连风险    基金进入计帐范例后，基金管理东说念主将实时变现资产，但由于变现过程中的市 场波动、流动受限证券无法实时变现而可能面对的进一步损失、计帐用度等原因， 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金          招募说明书 基金份额执有东说念主将可能面对最终收到的一起计帐款偏离该基金终末运作日公告 的资产净值的风险。此外，基金进入计帐范例后，如因执有流动受限证券暂时无 法一起变现的，基金将先以已变现基金资产为限进行分派，待该类流动受限证券 一起变现后进行再次分派，因此，若该类流动受限证券一直无法变现，基金份额 执有东说念主将面对剩余计帐款收取时辰不确定的风险。    十四、税负增多风险    财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产斥地 栽植 补助服务等升值税政策的文告》第四条规矩：“资管产物运营过程中发生的升值 税应税行动，以资管产物管理东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管理东说念主 的管理费中不包括产物运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值 税应税的，将由基金份额执有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规矩 以基金管理东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额执有东说念主的投 资税费成本。    十五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险    本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓普遍限定等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关连 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产物风险之 间的匹配锤真金不怕火。    十六、流动性风险    本基金以中证 A500 指数为标的指数，主要采纳完全复制法，即完全按照标 的指数的成份股组成过火权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应休养，邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪 的最小化。中证 A500 指数从各行业及第市值较大、流动性较好的 500 只证券作 为指数样本，以反应各行业最具代表性上市公司证券的举座推崇。因此本基金拟 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 投资阛阓、行业及资产的流动性淡雅，流动性风险相对可控。    本基金的申购、赎回具体安排详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申 购与赎回”章节。    基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，概括运用各种流动性风险管理器具，对赎回申 请等进行限度休养，当作特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的补助措施，包 括但不限于：    上述具体措施，详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”中 “九、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形”的关连内容。    当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱 且采纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明 后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并采纳减慢支付赎回对价或暂停接受基金申 购赎回苦求的措施。    当基金管理东说念主实施上述流动性风险管理器具时，投资者可能面对无法申购本 基金、赎回苦求不行说明、无法实时取得赎回对价或者无法实时取得基金份额净 值数据等风险。    十七、其他风险    当缠绵机、通信系统、交易收集等时刻保障系统或信息收集支执出现荒谬情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按常常时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按常常时限露分娩生净值、基金的投资交易指示无法实时传输等风险。    由于东说念主员的契机主义行动等主不雅身分带来的风险，如内幕交易、诈骗、作弊 等行动可能给基金资产带来平直损失或毁伤基金管理东说念主声誉从而毁伤本基金投 资东说念主利益。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书    由于操作坚毅、轨制不健全或者外部法律法例环境变化等原因变成基金运作 违背关连规矩的风险。这种风险可能表面前基金举座的投资组合管理上，例如资 产配置、类属配置不稳当基金合同的要求；也可能表面前个券、个股的采纳不符 合本基金的投资历长入投资主见等。    干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失；同期，证券阛阓、 基金管理东说念主及基金销售代理东说念主可能因不可抗力无法常常服务，从而有影响基金正 常申购和赎回的风险。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书     第十九部分 基金合同的变更、远离与基金财产计帐    一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩 和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告。 决议收效后 2 日内在规矩媒介公告。    二、基金合同的远离事由    有下列情形之一的，经履行关连范例后，基金合同应当远离： 基金托管东说念主相连的； 外的身分致使标的指数不稳当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主召集基金份额执有东说念主大会的，基金份额执有东说念主大会未凯旋召开或表决事 项未通过；    三、基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    （1）基金合同远离情形出当前，由基金财产计帐小组统也曾受基金财产；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐呈报；    （5）聘任司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 呈报出具法律观点书；    （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金剩余财产的分派    依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分派。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 呈报登载在规矩网站上，并将计帐呈报指示性公告登载在规矩报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法定最低 期限。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书              第二十部分 基金合同的内容纲要    第一节 基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金份额执有东说念主的权利与义务    一、基金管理东说念主    （一） 基金管理东说念主简况    称呼：申万菱信基金管理有限公司    住所：上海市中山南路 100 号 11 层    法定代表东说念主：陈晓升    设立日历：2004 年 1 月 15 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，中国证监会证监基金字【2003】    组织步地：有限使命公司    注册成本：1.5 亿元东说念主民币    存续期限：执续操办    研究电话：+86-21-23261188    （二） 基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并管理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照规矩召集基金份额执有东说念主大会；    （6）依据基金合同及关连法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关连法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 理；    （9）担任或委用其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同规矩的用度；    （10）依据基金合同及关连法律规矩决定基金收益的分派决议；    （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；    （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构，并确定关连的费率；    （16）在稳当关连法律、法例的前提下，制订和休养关连基金认购、申购、 赎回等业务王法；    （17）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同收效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备弥散的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的操办方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关连规矩外，不得利用基金财产为 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采纳适合合理的措施使缠绵基金份额认购价钱、申购、赎回对价的方 法稳当基金合同等法律文献的规矩，按关连规矩缠绵并公告基金资产净值，确定 基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；    （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；    （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他关连规矩，履行信息透露及报 告义务；    （12）保守基金买卖玄机，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过火他关连规矩另有规矩外，在基金信息公开透露前应予守密，不向他 东说念主泄露，因监管机构、司法机关等有权机关要求、或审计、法律等外部专科参谋人 要求提供的情况除外；    （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额执有东说念主分 配基金收益；    （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；    （15）依据《基金法》、基金合同过火他关连规矩召集基金份额执有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；    （16）按规矩保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记载和其他相 关尊府不低于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时辰发出，况兼 保证投资者轻率按照基金合同规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金关连的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到关连尊府的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、 变现和分派；    （19）面对驱散、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 并文告基金托管东说念主；    （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而受命； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金            招募说明书    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管理东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理关连基 金事务的行动承担使命；    （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行动；    （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行收效， 将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基 金认购东说念主；对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，登记机构应给予解冻， 基金管理东说念主不承担关连股票冻结期间交易价钱波动的使命。登记机构及发售代理 机构将协助基金管理东说念主完成关连资金和证券的退还服务；    （25）引申收效的基金份额执有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；    （27）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。    二、基金托管东说念主    （一） 基金托管东说念主简况    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    法定代表东说念主：谷澍    成立时辰：2009 年 1 月 15 日    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号    组织步地：股份有限公司    注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币    存续期间：执续操办    操办范围：接纳公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供赈济箱服务；代理 资金计帐；各种汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债； 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴 现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信造访、征询、见证业务； 企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融养殖产物交易业务；保障兼业代理业务；经国务院银行业监督管理机构 等监管部门批准的其他业务。    （二） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：    （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全赈济基金 财产；    （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据关连阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；    （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；    （7）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：    （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则执有并安全赈济基金财产； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    （2）设立故意的基金托管部门，具有稳当要求的营业场地，配备弥散的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；    （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别设立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面相互孤独；    （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关连规矩外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；    （5）赈济由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金关连的紧要合同及关连凭证；    （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理东说念主的划款指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金买卖玄机，除《基金法》、基金合同过火他关连规矩另有规矩 外，在基金信息公开透露前给予守密，不得向他东说念主泄露，因监管机构、司法机关 等有权机关要求、或审计、法律等外部专科参谋人要求提供的情况除外；    （8）复核、审查基金管理东说念主缠绵的基金资产净值、基金份额申购、赎回对 价；    （9）办理与基金托管业务行为关连的信息透露事项；    （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具观点，说 明基金管理东说念主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；若是基金 管理东说念主有未引申基金合同规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适合的 措施；    （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关连尊府不低于法 定最低期限；    （12）从基金管理东说念主或其委用的登记机构处接纳并保存基金份额执有东说念主名册；    （13）按规矩制作关连账册并与基金管理东说念主查对；    （14）依据基金管理东说念主的指示或关连规矩向基金份额执有东说念主支付基金收益和 赎回对价的现款部分；    （15）依据《基金法》、基金合同过火他关连规矩，召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    （16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现和 分派；    （18）面对驱散、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；    （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，同意担抵偿使命，其抵偿使命 不因其退任而受命；    （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务， 基金管理东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；    （21）引申收效的基金份额执有东说念主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。三、基金 份额执有东说念主    基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主当作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；    （4）按照规矩要求召开基金份额执有东说念主大会或者自行召集基金份额执有东说念主 大会；    （5）出席或者委派代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；    （6）查阅或者复制公开透露的基金信息尊府；    （7）监督基金管理东说念主的投资运作； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书    （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：    （1）厚爱阅读并战胜基金合同、招募说明书、业务王法等信息透露文献；    （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）关注基金信息透露，实时哄骗权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法例和基金合同所规 定的用度；    （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同远离的有限 使命；    （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行为；    （7）引申收效的基金份额执有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；    （9）战胜基金管理东说念主、销售机构和登记机构的关连交易及业务王法；    （10）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。    第二节 基金份额执有东说念主大会召集、议事王法及表决的范例和王法    基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额执有东说念主大会不设日常机构，如今后设立基金份额执有东说念主大会的日 常机构，日常机构的设立按照关连法律法例的要求引申。    若以本基金为主见基金的聚拢基金的基金合同收效，鉴于本基金和本基金联 接基金的关连性，聚拢基金的基金份额执有东说念主不错凭所执有的聚拢基金的基金份 额平直参加或者委派代表参加本基金的基金份额执有东说念主大会表决。在缠绵参会份 额和计票时，聚拢基金基金份额执有东说念主执有的享有表决权的基金份额数和表决票 数为：在本基金基金份额执有东说念主大会的权益登记日，聚拢基金执有本基金份额的 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 总额乘以该基金份额执有东说念主所执有的聚拢基金份额占聚拢基金总份额的比例，计 算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。    聚拢基金的基金管理东说念主不应以聚拢基金的口头代表聚拢基金的全体基金份 额执有东说念主以本基金的基金份额执有东说念主的身份哄骗表决权，但可接受聚拢基金的特 定基金份额执有东说念主的委用以聚拢基金的基金份额执有东说念主代理东说念主的身份参加本基 金的基金份额执有东说念主大会并参与表决。    聚拢基金的基金管理东说念主代表聚拢基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集本 基金份额执有东说念主大会的，须先遵命聚拢基金基金合同的约定召开聚拢基金的基金 份额执有东说念主大会，聚拢基金的基金份额执有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额执有东说念主大会的，由聚拢基金的基金管理东说念主代表聚拢基金的基金份额执有东说念主提议 召开或召集本基金份额执有东说念主大会。    一、召开事由 法律法例、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：    （1）远离基金合同；    （2）更换基金管理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调动基金运作方式；    （5）休养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳范例；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资主见、范围或策略；    （9）变更基金份额执有东说念主大会范例；    （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；    （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额执有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；    （13）远离基金上市，但因为基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金           招募说明书 止上市的除外；    （14）法律法例、基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额执有 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额执有东说念主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）休养本基金的申购费率或变更收费方式；    （3）因相应的法律法例、上海证券交易所或登记机构的关连业务王法发生 变动而应当对基金合同进行修改；    （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无本质性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；    （5）基金管理东说念主、关连证券交易所和登记机构等休养关连基金认购、申购、 赎回、交易、非交易过户等业务的王法（包括申购赎回清单的休养、怒放时辰的 休养等）；    （6）基金管理东说念主履行适合范例后，推出新业务或服务；    （7）基金管理东说念主休养基金收益分派原则；    （8）基金管理东说念主推出以本基金为主见 ETF 的 ETF 聚拢基金，在不违背法律 法例的情况下，本基金的聚拢基金采纳尽头申购或其他方式参与本基金的申购赎 回；    （9）休养基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成、开通转托管等 业务；    （10）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情 形。    二、会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书 提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基金份额 执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基 金份额执有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额执有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得扰乱、扰乱。 益登记日。    三、召开基金份额执有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 告。基金份额执有东说念主大剖判知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、地点和会议步地；    （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；    （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；    （4）授权委用解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书    （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额执有东说念主大会所采纳的具体通信方式、委用的公证机关过火联 系方式和研究东说念主、表决观点寄交的截止时辰和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点 的计票遵守。    四、基金份额执有东说念主出席会议的方式    基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：    （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主 执有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用解说稳当法律法例、基金合同 和会议文告的规矩，况兼执有基金份额的凭证与基金管理东说念主执有的登记尊府相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证泄露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召 集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 文告载明的步地在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应 以书面方式或会议文告载明的步地进行表决。    在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连气儿公 布关连指示性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告规矩的方式收取基金份额执有东说念主的表决观点；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文告不参加收取表决观点的，不影响表决遵守；    （3）本东说念主平直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的，有用的基金 份额执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本东说念主平直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点基金份额执有 东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三 分之一以上（含三分之一）的基金份额执有东说念主平直出具表决观点或授权他东说念主代表 出具表决观点；    （4）上述第（3）项中平直出具表决观点的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观点的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决观点的 代理东说念主出具的委用东说念主执有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用解说符 正当律法例、基金合同和会议文告的规矩，并与基金登记机构记载相符。 采纳收集、电话或其他方式进行表决，或者采纳收集、电话或其他方式授权他东说念主 代为出席会议并表决，会议范例比照现场开会和通信方式开会的范例进行。在会 议的召开方式上，本基金亦可采纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式 相结合的方式召开基金份额执有东说念主大会，会议范例比照现场开会和通信方式开会 的范例进行。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    五、议事内容与范例    议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定远离基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额执有东说念主大 会接洽的其他事项。    基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，当先由大会主执东说念主按照下列第七条规矩范例确定和公 布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；若是基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和 代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东说念主 当作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵守。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    六、表决    基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。    基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构规 定或基金合同另有约定外，调动基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、 远离基金合同、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。    基金份额执有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。    采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据解说，不然提交 稳当会议文告中规矩的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 稳当会议文告规矩的表决观点视为有用表决，表决观点无极不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。    基金份额执有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额执有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议脱手 后布告在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。    （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主当 场公布计票结果。    （3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当马上公布再行清 点结果。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书    （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    八、收效与公告    基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额执有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。若是采纳 通信方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当引申收效的基金份额执有东说念主 大会的决议。收效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有管理力。    九、本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决 条件等规矩，凡与将来颁布的触及基金份额执有东说念主大会规矩的法律法例不一致的， 基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行适合范例后，可平直对本部老实容进行 修改和休养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。    第三节 基金合同撤废和远离的事由、范例以及基金财产计帐方式    一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 决议收效后 2 日内在规矩媒介公告。    二、基金合同的远离事由    有下列情形之一的，经履行关连范例后，基金合同应当远离： 基金托管东说念主相连的； 外的身分致使标的指数不稳当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主召集基金份额执有东说念主大会的，基金份额执有东说念主大会未凯旋召开或表决事 项未通过；    三、基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、稳当《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同远离情形出当前，由基金财产计帐小组统也曾受基金财产；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐呈报；    （5）聘任司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 呈报出具法律观点书；    （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金剩余财产的分派    依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分派。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经稳当《证券法》 规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个服务日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在规矩 网站上，并将计帐呈报指示性公告登载在规矩报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法定最低 期限。    第四节 争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，如经 友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照该机构届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有管理力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚笃、勤勉、尽责 地履行基金合同规矩的义务，调遣基金份额执有东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳门 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 相等行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。    第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场地和营业场地查阅。 申万菱信中证研发转换 100 交易型怒放式指数证券投资基金    招募说明书（草案）          第二十一部分 基金托管公约的内容纲要  第一节 基金托管公约当事东说念主    （一）基金管理东说念主    称呼：申万菱信基金管理有限公司    住所：上海市中山南路 100 号 11 层    法定代表东说念主：陈晓升    成立时辰：2004 年 1 月 15 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，中国证监会证监基金字【2003】    组织步地：有限使命公司    注册成本：1.5 亿元东说念主民币    操办期限：执续操办    （二）基金托管东说念主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    邮政编码：100031    法定代表东说念主：谷澍    成立时辰：2009 年 1 月 15 日    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号    组织步地：股份有限公司    注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币    存续期间：执续操办    操办范围：接纳公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供赈济箱服务；代理 资金计帐；各种汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债； 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴 现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信造访、征询、见证业务； 企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融养殖产物交易业务；保障兼业代理业务；经国务院银行业监督管理机构 等监管部门批准的其他业务。    第二节 基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资历调或证券采纳范例的， 基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的时势提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东说念主运用关连时刻系统，对基金现实投资是否稳当基金合同对于证券采纳标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。    为更好地完结基金的投资主见，本基金可能会少量投资于国内照章刊行上市 的非成份股（包括主板、创业板过火他照章刊行、上市的股票及存托凭证）、债 券（含国债、央行单据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短 期融资券、中期单据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、所在政府债等）、 货币阛阓器具、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期 权、资产支执证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须稳当中国证监会的关连规矩）。    本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 范例后，不错将其纳入投资范围。    在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。每个交易日日终，在 扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现 金保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比 例遵从国度关连法律法例。    如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适合范例后，不错休养上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东说念主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资、 融资、转融通等比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和休养期限进行监督：    （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金 以及股票期权合约需缴纳的现款保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现 金，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%， 完全按关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比 例限制；    （4）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的一起基金执有一家公 司刊行的证券，不逾越该证券的 10%，完全按照关连指数的组成比例进行证券投 资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制；    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支执证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；    （6）本基金执有的一起资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （7）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)资产支执证券的比例，不得逾越 该资产支执证券领域的 10%；    （8）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的一起基金投资于并吞 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金           招募说明书 原始权益东说念主的各种资产支执证券，不得逾越其各种资产支执证券共计领域的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，若是其信用等级下降、不再稳当投资范例，应在评 级报揭发布之日起 3 个月内给予一起卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参与股指期货、国债期货交易： 净值的 10%； 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 股票总市值的 20%； 缠绵）应当稳当基金合同对于股票投资比例的关连约定； 过上一交易日基金资产净值的 20%； 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 过上一交易日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差缠绵）应当稳当基金合同对于债券投资比例 的关连约定； 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书    （12）本基金参与股票期权交易依据下列范例建构组合： 值的 10%； 应执有合约行权所需的全额现款或交易所王法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数缠绵；    （13）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；    （14）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的一起怒放式基金执有 一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基 金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的一起投资组合执有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；完全按照关连指数的构 成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的尽头投资组合可不受 前述比例限制；    （15）本基金参与融资的，在职何交易日日终，本基金融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；    （16）本基金参与转融通证券出借业务的资产不得逾越基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入第（17）条所述流动性受限资产 的范围；参与出借业务的单只证券不得逾越本基金执有该证券总量的 30%；证券 出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均缠绵；最 近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越本基金资产净 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之 外的身分致使本基金不稳当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 保执一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票引申，存托 凭证与境内上市交易的股票合并缠绵，法律法例或监管部门另有要求的除外；    （20）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、        （9）、           （16）、               （17）、                   （18）项外，因证券、期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金领域变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动性限制等 基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述规矩投资比例的，基金管理 东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会规矩的尽头情形除外。因证券 阛阓波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资 不稳当第（16）项规矩的，基金管理东说念主不得新增出借业务。法律法例另有规矩的， 从其规矩。    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 脱手。    法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合范例后，则本基金投资不再受关连限制或按照休养后的规矩引申。    （三）基金托管东说念主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对本公约第 十五条第（十一）项基金投资阻拦行动进行监督。    根据法律法例关连基金从事的关联交易的规矩，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 事前相互提供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他紧要猛烈关系的公 司名单过火更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的竟然 性、圆善性、全面性。基金管理东说念主有使命赈济竟然、圆善、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托 管东说念主应实时说明已著名单的变更。若是基金托管东说念主在运作中严格遵从了监督经过， 基金管理东说念主仍非法进行关联交易，并变成基金资产损失的，由基金管理东说念主承担责 任，基金托管东说念主有权向中国证监会呈报。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、现实 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 抑止东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当稳当基金的投资主见和投资策略，遵从基金份 额执有东说念主利益优先原则，防止利益阻拦，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平允合理价钱引申。关连交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予透露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    （四）基金托管东说念主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管理 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供经矜重采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银 行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券阛阓 交易敌手名单进行更新，如基金管理东说念主根据阛阓情况需要临时休养银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明情理，在与交易敌手发生交易前 3 个服务 日内与基金托管东说念主协商处置。基金管理东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，被说明调 整的名单脱手收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照公约进行结算。基金管理东说念主负责对交易敌手的资信抑止，按银行 间债券阛阓的交易王法进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合 同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东说念主 过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金 托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的相应损构怨使命。 如基金管理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓交易对 手名单的，视为基金管理东说念主招供全阛阓交易敌手。    （五）基金托管东说念主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管理 东说念主投资银行入款进行监督。    基金投资银行入款的，基金管理东说念主应根据法律法例的规矩及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎采纳入款银行，作念好风险抑止，并按照基金托管东说念主的要求配 合基金托管东说念主完成关连业务办理。    （六）基金托管东说念主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金资产 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 净值缠绵、基金份额净值缠绵、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、关连信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监 督和核查。    若是基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将空幻的事迹推崇数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担相应使命，并将在发现后立即呈报中 国证监会。    （七）基金托管东说念主根据关连法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 流通受限证券进行监督。 受限证券关连问题的文告》等关连法律法例规矩。 网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布重 大音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券 等流通受限证券。 盖投资决策经过、风险抑止、流动性风险处置预案等内容。基金管理东说念主应当根据 基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险抑止轨制中明确 具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东说念主董事会批准。 上述规章轨制经董事剖判过之后，基金管理东说念主应当将上述规章轨制中的触及投资 决策、风险抑止、流动性风险处置预案的主要内容提交给基金托管东说念主。 管东说念主提供关连流通受限证券的关连信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：    拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解说文献复印件、基金管理东说念主与承 销商缔结的销售公约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金管理东说念主应保证上述信息的竟然、完 整。 场出现剧烈变化导致基金管理东说念主的具体投资行动可能对基金财产变成较大风险， 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主对该风险的遗弃或防止措施进行补充和整改，并 作念出版面说明。若基金管理东说念主未在规按时限内补充、整改以及说明的，基金托管 东说念主经事前书面文告基金管理东说念主，有权拒却引申其关连指示。因拒却引申该指示造 成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担相应使命，并有权呈报中国证监会。 确保基金托管东说念主轻率常常查询。因基金管理东说念主原因产生的流通受限证券登记存管 问题，变成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全赈济基金财产的使命与损失， 由基金管理东说念主承担。 送了虚假的数据，导致基金托管东说念主不行履行托管东说念主职责的，基金管理东说念主应照章承 担相应法律后果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资 流通受限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本公约履行监督职责后不承担上述损 失。    （八）基金参与转融通证券出借业务，基金管理东说念主应当战胜审慎操办原则， 配备时刻系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务 经过，有用防止和抑止风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进行 监督和复核。    （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作中 违背法律法例和基金合同的规矩，应实时以书面步地文告基金管理东说念主限期纠正。 基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到文告后 应实时查对并以书面步地给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行 解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述 规按时限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易范例已经收效的投资指示违 反法律、行政法例和其他关连规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基 金管理东说念主，并呈报中国证监会。    （十）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 本托管公约对基金业务引申核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管理东说念主应 在规矩时辰内回应并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金管理东说念主应积 极配合提供关连数据尊府和轨制等。    （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要非法行动，应实时呈报中国证监 会，同期文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金管理东说念主 无正直情理，拒却、谢澈底方根据本公约规矩哄骗监督权，或采纳拖延、诈骗等 妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡警告仍不改正的，基 金托管东说念主应呈报中国证监会。    第三节 基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全赈济基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东说念主缠绵的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指 令办理计帐交收、关连信息透露和监督基金投资运作等行动。    （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未引申或无故蔓延引申基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本公约过火他关连规矩时，应实时以书面步地文告 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应鄙人一服务日前实时查对并以书 面步地给基金管理东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按时限内 实时改正。在上述规按时限内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促 基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于： 提交关连尊府以供基金管理东说念主核查托管财产的圆善性和竟然性，在规矩时辰内答 复基金管理东说念主并改正。    （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行动，应实时呈报中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，拒却、谢澈底方根据本公约规矩哄骗监督权，或采纳拖延、诈骗等妙技 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提倡警告仍不改正的，基金管 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 理东说念主应呈报中国证监会。      第四节 基金财产的赈济    （一）基金财产赈济的原则 基金财产的债权不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构固有财产的债务 相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主和 证券经纪机构以其自有资产承担法律使命，其债权东说念主不得对基金财产哄骗请求冻 结、扣押和其他权利。 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。 户。 算，确保基金财产的圆善与孤独。 基金财产，如有尽头情况两边可另行协商处置。 确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文告基金管理东说念主采纳措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基 金托管东说念主在实时履行文告职责后对此不承担任何使命，但应给予积极的配合和协 助。 基金财产。    （二）基金召募期间及召募资金及股票的验资 的基金认购专户。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金           招募说明书 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额执有东说念主东说念主数稳当《基金法》、                                   《运 作办法》等关连规矩后，基金管理东说念主应将属于基金财产的一起资金和股票划入基 金托管东说念主开立的基金托管资金账户和证券账户，同期在规矩时辰内，聘任稳当《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资呈报。出具的验 资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 关连机构按规矩办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。    （三）证券资金账户的开立和管理    基金管理东说念主以基金口头在基金管理东说念主采纳的证券操办机构营业网点开立证 券资金账户。证券操办机构根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立证券资 金账户，并按照该证券操办机构开户的经过和要求与基金管理东说念主缔结关连公约。    交易所证券交易资金采纳第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额 存放在基金管理东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基 金管理东说念主所采纳的证券操办机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转 账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。 基金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金计帐，也不负责赈济证券资金账户内 存放的资金。    （四）基金托管资金账户的开立和管理 根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东说念主赈济和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付基金收 益、支付或收取现款差额、支付或收取现款替代退补款，均需通过本基金的基金 托管资金账户进行。 金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 户办理基金资产的支付。    （五）基金证券账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 管理东说念主负责。    （六）银行间债券托管专户的开设和管理    基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司的关连规矩，以基金的口头在中央国债 登记结算有限使命公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主代表基金缔结宇宙银行 间债券阛阓债券回购主公约。    （七）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关连王法使用并管理。 理。    （八）基金财产投资的关连有价凭证等的赈济    基金财产投资的关连什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管东说念主 负责妥善赈济，赈济凭证由基金托管东说念主执有。基金管理东说念主承诺对派遣给基金托管 东说念主赈济的有价凭证的竟然性、圆善性负责，基金托管东说念主只负责对有价凭证进行保 管，不负责对有价凭证真伪的辩别，不承担有价凭证对应入款的本金及收益的安 全。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基 金托管东说念主现实有用抑止下的什物证券在基金托管东说念主赈济期间的损坏、灭失，由此 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金          招募说明书 产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构现实有用控 制的证券不承担赈济使命。    （九）与基金财产关连的紧要合同的赈济    由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金关连的紧要合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主赈济。除公约另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金 关连的紧要合同期应保证基金一方执有两份以上的底本，以便基金管理东说念主和基金 托管东说念主至少各执有一份底本的原件。紧要合同的赈济期限不低于法律法例规矩的 最低期限。    第五节 基金资产净值缠绵和司帐核算    （一）基金资产净值的缠绵及复核范例    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    基金份额净值是按照每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调 整机制。如遇尽头情况，为保护基金份额执有东说念主利益，基金管理东说念主与基金托管东说念主 协商一致，可阶段性休养基金份额净值缠绵精度并进行相应公告。国度另有规矩 的，从其规矩。基金管理东说念主应每个服务日缠绵基金资产净值及基金份额净值，并 按规矩公告，但基金管理东说念主根据法律法例或基金合同的规矩暂停估值时除外。    基金管理东说念主每个服务日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主依据基金合同和关连法律法 规的规矩对外公布。    （二）基金资产估值方法和尽头情形的处理    基金所领有的股票、存托凭证、固定收益品种和银行入款本息、养殖品种合 约、应收款项、其它投资等资产及欠债。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书    本节所称的固定收益品种，是指在银行间债券阛阓、上海证券交易所、深圳 证券交易所、北京证券交易所及中国证监会招供的其他交易场地上市交易或挂牌 转让的国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券（含超短期融 资券）、中期单据、央行单据、次级债、可调动债券、可交换债券、可分离交易 可转债的纯债部分、资产支执证券、同行存单等投资品种。    （1）证券交易所上市的非固定收益品种的估值    交易所上市的非固定收益品种（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分， 休养最近交易市价，确定公允价钱。    （2）交易所阛阓交易的固定收益品种的估值 的除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，具体 估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定； 除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全 价进行估值，具体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定； 股权的债券，实行全价交易的债券及第估值日收盘价当作估值全价进行估值；实 行净价交易的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价 进行估值。估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券 刊行东说念主未发生影响证券价钱的紧要事件，实行全价交易的债券按最近交易日债券 收盘价当作估值全价进行估值；实行净价交易的债券按最近交易日债券收盘价并 加计每百元税前应计利息当作估值全价进行估值。如最近交易日后经济环境发生 了紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，可参考访佛投资品种的 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 现行市价及紧要变化身分，休养最近交易市价，确定公允价钱。    （3）银行间阛阓交易的固定收益品种的估值 应品种当日的估值全价进行估值，具体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行 协商约定； 品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值，具体估值机构由基金管理东说念主 与基金托管东说念主另行协商约定。    （4）对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日 至现实收款日历间及第第三方估值机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举 估值全价；回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值。    （5）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 并吞股票的估值方法估值； 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限的股票，按监管机构或行业协会关连规 定确定公允价值； 在当前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支执的估值时刻确定其公 允价值。    （6）并吞证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别 估值。    （7）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权等养殖品种合约，一般以 估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发 生紧要变化的，采纳最近交易日结算价估值。    （8）执有的银行按时入款或文告入款以本金列示，按相应利率逐日计提利 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金       招募说明书 息。    （9）本基金参与转融通证券出借业务的，参照法律法例和行业协会的关连 规矩进行估值。    （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。    （11）其他资产按法律法例或监管机构关连规矩进行估值。    （12）基金应当按照企业司帐准则的要求，评估金融资产是否发生减值，如 有客不雅根据标明其发生减值的，应当计提减值准备。    （13）如基金管理东说念主觉得按上述方法对基金资产进行估值不行客不雅反应其公 允价值的，基金管理东说念主在概括谈判阛阓各身分的基础上，可根据具体情况与基金 托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。    （14）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采纳舞动订价 机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵从关连法律法例以 及监管部门、自律组织的规矩。    （15）关连法律法例以及监管部门有强制范例的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规矩或者未能充分调遣基金份额执有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。    根据关连法律法例，基金资产净值缠绵和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的缠绵结果对外给予公布。    （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（13）项进行估值时，所造 成的纰缪不当作基金资产估值舛讹处理。    （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、入款银行、指 数编制机构、第三方估值机构及登记机构品级三方机构发送的数据舛讹等非基金 管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经采纳必要、适合、 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 合理的措施进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金 管理东说念主和基金托管东说念主受命抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必 要的措施遗弃或收缩由此变成的影响。    （三）基金份额净值舛讹的处理方式 金托管东说念主，并采纳合理的措施驻守损失进一步扩大。 东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应 当公告，并报中国证监会备案。 以基金管理东说念主缠绵结果为准。 另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益 的原则进行协商。    （四）暂停估值的情形 原因暂停营业时； 资产价值时； 格且采纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；    （五）基金司帐轨制    按国度关连部门规矩的司帐轨制引申。    （六）基金账册的建立    基金管理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报。基金管理东说念主、基金 托管东说念主独随即设立、记载和赈济本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书 对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的缠绵和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。    （七）基金财务报表与呈报的编制和复核    基金管理东说念主应当实时编制并对外提供竟然、圆善的基金财务司帐呈报。基金 管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度呈报，并给予 公告；基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报， 并给予公告；基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度报 告，并给予公告。基金合同收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度 呈报、中期呈报或者年度呈报。    基金管理东说念主在季度呈报完成当日，将关连呈报提供给基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 7 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主或 进行电子说明。基金管理东说念主在中期呈报完成当日，将关连呈报提供给基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管 理东说念主或进行电子说明。基金管理东说念主在年度呈报完成当日，将关连呈报提供基金托 管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文告基 金管理东说念主或进行电子说明。基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献来往均以传 真的方式或两边约定的其他方式进行。    基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基 金管理东说念主提供的呈报上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核观点书（两边各自留存一份）或进行电子说明。若是基金管理东说念主与基金托管东说念主 不行于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制 的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监会备案。    （八）基金管理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比较基准的基础数据和 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金            招募说明书 编制结果。    第六节 基金份额执有东说念主名册的登记与赈济    本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善赈济的基金份额执有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额执有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册。基金份额执 有东说念主名册的内容至少应包括执有东说念主的称呼和执有的基金份额。    基金份额执有东说念主名册由登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交基金托管东说念主 赈济。基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供轻易一个交易日或一起交易日的基金 份额执有东说念主名册，基金管理东说念主应实时提供，不得无故拖延或拒却提供。    基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额执有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同生 效日、基金合同远离日等触及到基金环节事项日历的基金份额执有东说念主名册应于发 诞辰后十个服务日内提交。    基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善赈济基金份额执有东说念主名册，保存期限不低于 法律法例要求的最低期限。基金托管东说念主不得将所赈济的基金份额执有东说念主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应战胜守密义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主 由于自身原因无法妥善赈济基金份额执有东说念主名册，应按关连法例规矩各自承担相 应的使命。    第七节 争议处置方式    两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约关连的一切争议，如经友好 协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按 照该机构届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的， 对当事东说念主均有管理力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续 诚笃、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管公约规矩的义务，调遣基金份额执有 东说念主的正当权益。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书    本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，不含港澳台立法）并从 其解释。      第八节 托管公约的变更、远离与基金财产的计帐    （一）托管公约的变更范例    本公约两边当事东说念主经协商一致，在履行适合范例后不错对公约进行修改。修 改后的新公约，其内容不得与基金合同的规矩有任何阻拦。    （二）基金托管公约远离的情形 权；    （三）基金财产的计帐    （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》远离事由之日起 30 个服务日 内成立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。    （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金 托管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。    （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的赈济、清 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统也曾受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐呈报；    （5）聘任稳当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所对计帐呈报 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金        招募说明书 进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐呈报出具法律观点书；    （6）将基金财产计帐呈报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    (1)支付计帐用度；    (2)缴纳所欠税款；    (3)了债基金债务；    (4)按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。    基金财产未按前款(1)－(3)项规矩了债前，不分派给基金份额执有东说念主。    计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 呈报登载在规矩网站上，并将计帐呈报指示性公告登载在规矩报刊上。    基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 规矩的最低期限。    基金财产计帐完成后，基金托管东说念主负责由指定东说念主员办理资金账户、证券账户、 债券托管专户的销户服务，销户过程中基金管理东说念主应给予必要的配合。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金            招募说明书          第二十二部分 对基金份额执有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为本基金份额执有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金管理东说念主根据本基金份额执有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多、修改 这些服务技俩。    一、为基金份额执有东说念主提供的服务    投资东说念主通过基金管理东说念主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管 理东说念主照章透露的各种基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括但不限于基 金称呼、基金代码、风险等级、执有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法 律文献、基金公告、按时呈报和基金管理东说念主最新动态等各种尊府。    基金管理东说念主可根据法律法例及投资者需求不按时通过电话、短信、邮件、微 信等任一或多种方式为投资东说念主提供与投资东说念主关连的账户服务文告、交易说明文告、 环节公告文告、行为音信、营销信息、客户关心等资讯及升值服务，投成本基金 前请详阅申万菱信基金官网服务先容和隐秘政策。如需取消相应资讯服务，可通 过基金管理东说念主客户服务中心热线 400-880-8588、在线服务等东说念主工服务方式退订。    二、服务渠说念    （一）客服中心电话服务 份额执有东说念主可查询基金余额、交易情况、基金产物与服务等关连信息。 执有东说念主可通过基金管理东说念主宇宙统一客服热线：400-880-8588（免资料话费）或    （二）在线服务 常见问题等自助征询服务。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金           招募说明书 基金份额执有东说念主可查询基金余额、交易情况、基金产物与服务等关连信息。 作日内处理完成。    （三）互联网服务    基金份额执有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.swsmu.com）、微信公众号 “申万菱信基金（SW_SMU）”和官方 APP“申万菱信基金”享受搭理资讯、信息披 露、账户信息、交易信息、在线征询等多项服务。基金份额执有东说念主也不错通过上 述渠说念中的“网上交易”办理开户、交易及查询等业务。关连基金网上交易的公约 文本请参见基金管理东说念主网站。 三、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法开通的内容，请通过上述方式研究 本公司。请确保投资前，您/贵机构已经全面开通了本招募说明书。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金      招募说明书         第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购 买复印件。 申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金         招募说明书                 第二十四部分 备查文献    （一）中国证监会准予申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金 注册的文献    （二）《申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金基金合同》    （三）《申万菱信中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金托管公约》    （四）《法律观点书》    （五）基金管理东说念主业务资历批件和营业派司    （六）基金托管东说念主业务资历批件和营业派司    （七）证券投资基金登记结算服务公约    （八）中国证监会要求的其他文献    存放地点：上述备查文献存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公场地。    查阅方式：投资者不错在办公时辰免费查询；也可按工本费购买本基金备查 文献复制件或复印件，但应以基金备查文献底本为准。